Sofin-credit.ru

Деньги и работа
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Технический анализ производства

Анализ технического развития предприятия

Цель анализа – выявление резервов ускорения технического перевооружения предприятия и повышение эффективности использования средств, выделяемых на эти цели.

— изучение состава и структуры техники и оборудования по основным подразделениям и предприятию в целом;

— определение уровня обеспеченности предприятия средствами труда и оценка качества применяемой техники;

— оценка фактического уровня механизации и автоматизации труда и производственных процессов;

— изучение уровня технической вооруженности и энерговооруженности труда;

— оценка выполнения плана приобретения и внедрения в производство новой техники и передовых технологий;

— определение эффективности использования финансовых ресурсов, направленных на приобретение новой техники;

— выявление внутренних резервов предприятия по ускорению технического перевооружения на базе новой техники и передовых технологий;

— разработка организационно-экономический предприятий по освоению выявленных резервов и установление контроля за их выполнением.

Источники информации: формы №1 и 5, регистры синтетического и аналитического учета по сч.01, технические паспорта на сложную технику, инвентаризационные описи, инвентарные карточки.

1 анализ состава, структуры и состояния техники и оборудования. Структуру и наличие техники и оборудования необходимо изучить в динамике за ряд лет, определить темпы их роста и установить сложившиеся тенденции изменения показателей. Затем необходимо изучить возрастной состав основных видов техники и рассчитать и оценить показатели состояния, т.е. коэффициенты износа, годности, обновления и прогрессивного обновления. Коэффициент обновления отражает степень повышения стоимости оборудования (стоимость Ос, поступивших в течение года/балансовая стоимость Ос на конец года). Коэффициент прогрессивного обновления показывает удельный вес введенных за год новых Ос в стоимости их на конец года (стоимость введенных в эксплуатацию новых Ос/балансовая стоимость Ос на конец года). Высокие темпы обновления техники отражают повышение технического уровня производства. Технический уровень техники и оборудования и степень их изношенности характеризуется возрастным составом, который определяется продолжительностью эксплуатации. Анализ проводят по группам машин, определяя их средний возраст по формуле средней взвешенной (Тср=сумма(ti*УДi)/100, ti – средняя величина интервала в i-ой возрастной группе, УДi – удельный вес техники и оборудования i-ой возрастной группы в общем количестве). Данный показатель является одним из основных при оценке технического состояния. Анализ динамики среднего возраста машин позволяет выявить тенденции, оказывающие влияние на состояние предприятия. Практика показывает, что по мере повышения срока службы машин снижается их надежность, а поддержание работоспособности связано с повышением простоев и затрат по ремонту и тех обслуживанию.

2 анализ обеспеченности средствами труда и качеством применяемой техники. Обеспеченность предприятия отдельными видами машин и оборудования устанавливается сравнением фактического их наличия с плановой потребностью. Обобщающим показателем, характеризующим уровень обеспеченности предприятия средствами труда, является фондовооруженность и техническая вооруженность труда. Фондовооруженность труда определяется отношением среднегодовой стоимости производственных средств труда к среднесписочной численности рабочих в наибольшую смену. Уровень технической вооруженности определяют отношением среднегодовой стоимости машин, оборудования и транспортных средств к среднегодовой численности рабочих в наибольшую смену. Кроме того в рамках анализа технического развития определяются следующие показатели:

— энерговооруженность труда – отношение совокупной мощности энергетических средств на предприятии к среднесписочной численности работников;

— электровооруженность – отношение расхода электроэнергии на производственные нужды к среднесписочной численности работников, занятых в основном производстве;

— степень механизации и автоматизации труда – отношение затрат труда работников, занятых на обслуживании машин и автоматических линий, к общим затратам труда на производство продукции;

— степень механизации и автоматизации производственных процессов – отношение объема продукции, полученной на механизированных линиях, к общему объему производства;

— о степени совершенства средств труда судят по среднему возрасту машин и по удельному весу морально устаревших видов техники и оборудования.

Для оценки прогрессивности применяемых технологий используют следующую систему показателей:

— удельный вес продукции, произведенной с применением прогрессивных технологий, в общем объеме ее производства;

— доля прогрессивного оборудования в общем количестве оборудования, установленного на предприятии;

— трудоемкость производства продукции и ее изменение за ряд лет;

— материалоемкость производимой продукции;

— производственная с/с продукции при различных технологиях.

3 оценка выполнения плана внедрения новой техники, технологий и процессов. Анализ уровня технической оснащенности помогает определить те виды техники, потребность в которых удовлетворена в полной мере или которые требуют замены на новые более производительные и экономичные. Полученная информация используется для составления планов приобретения техники или внедрения в производство прогрессивных технологий на следующий год или в более отдаленной перспективе. Давая оценку выполнения плана приобретения и внедрения техники следует выявить причины отклонений и показать их влияние на выполнение производственной программы. При анализе реализации программ технического развития важно определить экономическую эффективность произведенных мероприятий и выявить их влияние на экономические результаты. Полученные результаты характеризуются следующими показателями: снижение энергоемкости, улучшение качества продукции, снижение потерь продукции, рост производительности труда, снижение трудо- и материалоемкости, рост прибыли, снижение загрязненности окружающей среды. Сопоставив уровень этих показателей с размером затрат на приобретение и внедрение новой техники и технологий выявляют абсолютную и относительную эффективность их внедрения. Абсолютную эффективность определяют на основе следующих показателей:

— количество условно высвобожденных работников;

— размер дополнительной прибыли, в т.ч. за счет снижения с/с продукции. Относительный эффект определяют расчетом показателей, характеризующих абсолютный эффект на 1 руб вложенных средств:

— численность высвобожденных работников в результате внедрения мероприятий на 1тыс.руб затрат на эти цели;

— прирост производительности труда;

— прирост прибыли от внедрения мероприятий на 1 тыс.руб. затраченных средств;

— годовой экономический эффект на 1 тыс.руб. затрат по внедрению мероприятий.

Анализ технической оснащенности производства

Введение

Обеспечение эффективного функционирования предприятий требует экономически грамотного управления их деятельностью, которое во многом определяется умением ее анализировать.

С помощью анализа изучаются тенденции развития, глубоко и системно исследуются факторы изменения результатов деятельности, обосновываются планы и управленческие решения, осуществляется контроль за их выполнением, выявляются резервы повышения эффективности производства, оцениваются результаты деятельности предприятия, вырабатывается экономическая стратегия его развития.

Анализ хозяйственной деятельности является научной базой принятия управленческих решений в бизнесе. Для их обоснования необходимо выявлять и прогнозировать существующие и потенциальные проблемы, производственные и финансовые риски, определять воздействие принимаемых решений на уровень рисков и доходов субъекта хозяйствования. Поэтому овладение методикой микроэкономического анализа менеджерами всех уровней является составной частью их профессиональной подготовки.

Квалифицированный экономист, финансист, бухгалтер, аудитор и другие специалисты экономического профиля должны хорошо владеть современными методами экономических исследований, мастерством системного комплексного микроэкономического анализа. Благодаря знанию техники и технологии анализа они смогут легко адаптироваться к изменениям рыночной ситуации и находить правильные решения и ответы. В силу этого освоение основ экономического анализа полезно каждому, кому приходится участвовать в принятии решений, либо давать рекомендации по их принятию, либо испытывать на себе их последствия. Именно поэтому изучение экономического анализа является важным и наиболее актуальным в современной экономической ситуации.

Анализ технической оснащенности производства

Обеспеченность и техническая оснащенность предприятий основными средствами производства и эффективность их использования являются важными факторами, от которых зависят результаты хозяйственной деятельности, в частности качество, полнота и своевременность выполнения работ, а следовательно, и объем производства продукции, ее себестоимость, финансовое состояние предприятия.

Читать еще:  Анализ разрыва gap анализ

Задачи анализа — определить обеспеченность предприятия и его структурных подразделений основными фондами и уровень их использования по обобщающим и частным показателям; установить причины изменения их уровня; рассчитать влияние использования основных фондов на объем производства продукции и другие показатели; изучить степень использования производственной мощности предприятия и оборудования; выявить резервы повышения эффективности использования основных средств.

Источники данных для анализа: бизнес-план предприятия, план технического развития, форма № 1 «Баланс предприятия», форма № 5 «Приложение к балансу предприятия» разд.3 «Амортизируемое имущество», форма № 11 «Отчет о наличии и движении основных средств», форма БМ «Баланс производственной мощности», данные о переоценке основных средств (форма № 1-переоценка), инвентарные карточки учета основных средств, проектно-сметная, техническая документация и др.

Анализ обычно начинается с изучения объема основных средств, их динамики и структуры (таблица 1). Основные фонды предприятия делятся на промышленно-производственные и непромышленные, а также фонды непроизводственного назначения. Производственную мощность предприятия определяют промышленно-производственные фонды. Кроме того, принято выделять активную часть (рабочие машины и оборудование) и пассивную часть фондов, а также отдельные подгруппы в соответствии с их функциональным назначением (здания производственного назначения, склады, рабочие и силовые машины, оборудование, измерительные приборы и устройства, транспортные средства и т.д.). Такая детализация необходима

Таблица 1. Наличие, движение и структура основных производственных фондов

Технический анализ производства

Технический анализ — это метод прогнозирования направления движения цены и силы тренда, основанный на закономерностях, наблюдаемых в более ранние периоды истории котировок. Исходными данными являются значение цены открытия/закрытия, максимальная/минимальная цены за определенный период времени. Технический анализ на Форексе опирается на правило: все, что было в прошлом, будет повторяться и в будущем, а следовательно можно выявить закономерности движения цены и сделать прогноз в отношении ее движения.

Принципы технического анализа

При формировании цен учитываются все факторы, которые так или иначе могут повлиять на их формирование. Каждый из этих аспектов обязательно учитывается рынком и изначально заложен в курсовую стоимость.

Цена ведет движение согласно некоторым тенденциям Ценовые изменения не являются случайными, а движутся согласно определенным закономерностям.

Все ценовые движения имеют тенденцию к повторению Ценовые колебания могут отразить текущее настроение участников рынка.

Ключевые понятия технического анализа

Тренд является тем направлением, в котором движется цена.

Различается три основных типа таких направлений:

  • «Бычий» тренд

Такой тренд означает, что движение цены вверх всегда больше, чем вниз.

«Медвежий» тренд

Главное условие такого тренда заключается в том, что движение вниз превышает движение вверх. Данный тренд имеет цикличность низких и высоких значений.

Боковой (флэт)

– не происходит никакого движения цены. Затяжной флэт – это сигнал том, что вскоре на рынке произойдет большой скачок цен.

Из этого можно сделать вывод о том, что, если существуют тренды, то к ним можно применять базовые законы движения:

  • активный на рынке тренд будет продолжать свое движение в большинстве случаев
  • движение тренда будет продолжаться до тех пор, пока он не станет слабее.

Классификация методов технического анализа.

Как делать технический анализ Форекс

Оптимально построенной торговой системой считается комбинация технического и фундаментального анализов. В момент появления сигналов индикаторов трейдер одновременно оценивает и статистические данные: изменения ставок и инфляции, геополитическую ситуацию и другие экономические и финансовые показатели стран. На сегодня технический анализ Форекс остается основным методом прогнозирования движения цены для большинства трейдеров.

Инструменты технического анализа:

Инструменты технического анализа Форекс, которые в онлайн режиме показывают текущую рыночную ситуацию. Построены на основе математических формул, учитывающих цены актива. Виды индикаторов:

  • Трендовые. Показывают направление и силу тренда, используются для оценки текущей ситуации и прогнозирования флета.
  • Индикаторы объема и волатильности. Оценивают соотношение заявок в обе стороны, а также амплитуду изменения цены за текущий период.
  • Осцилляторы. Индикаторы теханализа, отмечающие потенциальные точки разворота тренда в зонах перекупленности и перепроданности.

Также существует иная классификация индикаторов с точки зрения функционала и визуализации:

  • «Стрелочники». Индикаторы теханализа, которые отмечают точки входа точками или стрелками на графике. Идеальный онлайн инструмент для начинающих.
  • Прогнозные индикаторы. Дорисовывают прогнозный график цены на несколько свечей вперед.
  • Скрипты. Индикаторы теханализа, выполняющие вспомогательные функции. Например, индикаторы торговых сессий.

Фигуры технического анализа Форекс или свечные комбинации. Представляют собой последовательность свечей, которая сигнализирует о потенциальном развороте, наступлении флета, будущем пробое уровней и т.д. Объясняются психологией поведения большинства трейдеров, потому часто используются в качестве подтверждающего или прогнозного инструмента.

Фигура технического анализа, на которой чаще всего происходит смена направления тренда. На ключевых уровнях сопротивления и поддержки ставятся отложенные ордера. Виды уровней:

  • Линейные. Представляют собой линии, проведенные по нескольким явно выраженным экстремумам.
  • Динамические. Являются границами каналов, расширяющихся и сужающихся вслед за изменением амплитуды движения цены.
  • Фибоначчи. Уровни теханализа, построенные на природных, психологических факторах, обоснованных математически.

Что нужно учесть при использовании технического анализа:

  1. Идеальных индикаторов нет. Нет инструмента, который мог бы с точностью до 99,9% спрогнозировать поведение цены. Каждый индикатор имеет свои преимущества и недостатки, в определенные моменты давая наиболее точные сигналы. Задача трейдера путем тестирования на истории подобрать лучшую комбинацию трендовых индикаторов и осцилляторов, дающую максимум результативных сигналов.
  2. Теханализ рынка Форекс работает более точно на длинных интервалах. На таймфреймах М1-М5 из-за ценового шума индикаторы дают много ложных сигналов.
  3. Важно не количество, а качество. Профессионал умеет зарабатывать на 1-2 индикаторах теханализа, интуитивно чувствуя финансовый рынок. Это приходит с опытом.
  4. Форс-мажор и действия маркетмейкеров могут привести к убытку. Технический анализ рынка Форекс построен на закономерностях, которые могут быть нарушены форс-мажором или крупным капиталом, преследующим личные цели. Потому профессионалы рекомендуют не вести торговлю в момент максимальной волатильности (в момент выхода статистики, новостей) и не ставить отложенные ордера на ключевых уровнях, так как они просматриваются маркетмейкерами по стакану цен.

И теперь, когда вы знакомы с тем, как делать технический анализ Форекс, предлагаем вам попробовать свои силы на демо счете. Выберите любого брокера из списка МОФТ, откройте демо счет и начните знакомство с техническим анализом Forex на онлайн графиках котировок валют. Напоминаем: если вы решите зарабатывать на реальном финансовом счете, обязательно пройдите бесплатную регистрацию на сайте рибейт-сервиса МОФТ, чтобы получить частичную компенсацию спреда. И пусть удача вам улыбнется!

Виды графиков

Линейный — на этом графике представлена только цена закрытия для каждого следующего периода.

Японские свечи. Прямоугольник между ценой открытия и ценой закрытия – это тело свечи, линии от этого тела до максимума и минимума цены – это тень.

График отрезков (бары) — на этом графике отображена максимальная и минимальная цена, цена открытия и цена закрытия.

Фигуры технического анализа

подтверждающие разворот тренда

подтверждающие продолжение тренда

подтверждающие возможность как разворота, так и продолжения тренда

Методы, применяющие фильтрацию или математическую аппроксимацию временных рядов, называются аналитическими. Главный инструмент, который использует данный метод, — индикатор, представляющий собой совокупность функций от одного или более главных временных рядов. Узнать подробнее об индикаторах Вы сможете здесь.

Читать еще:  Анализ основных средств таблицы

Самой популярной торговой платформой для работы с индикаторами на Форекс является MetaTrader4, позволяющая отрегулировать работу индикаторов по определенным параметрам:

  • цвета элементов
  • толщина линий
  • размеры используемых знаков

Настроить необходимые параметры можно, нажав на самом графике правой кнопкой мышки и выбрав в появившемся меню пункт «Список индикаторов». Далее необходимо выбрать нужный индикатор и нажать кнопку «Свойства»

Использовать волновой анализ предложил Ральф Эллиотт еще в 1938 году. Его теория заключалась в том, что движение цен можно представить несколькими волнами:

  • 5 волн, которые следуют за главным трендом (волны 1-5);
  • 3 волны, идущих в противоположном направлении (A, B, C)

Волны можно разделить на два вида:

  • импульсные, которые создают доминирующий тренд – (1, 3, 5, А, С).
  • корректирующие (откаты), которые движутся против текущего тренда – (2, 4, В).

По теории Эллиота любая из этих волн на торговом графике – это часть другой более длинной, которая может подразделяться на еще более короткие.

Обычно не всегда можно достаточно точно обозначить импульсные 1, 3, 5 волны, которые состоят из пяти других подволн.

При анализе графика Эллиотта можно довольно точно определить текущее состояние рынка, что поможет в принятии наиболее правильного решения. На приведенном графике видно, что в дальнейшем волна 3 станет причиной небольшого спада (волна 4), а после снова увеличит рост текущего курса до максимального значения. После этого снова будет следовать спад, перед которым нужно зафиксировать полученную прибыль и после этого закрыть торговые позиции на покупку.

Уровни сопротивления поддержки

Уровень поддержки — это ценовой рубеж, от которого стартует повышение цены. Когда цена понижается до данного уровня, она отталкивается от него и начинает движение в противоположную сторону. Пробой уровня поддержки все же может произойти, однако не с первого раза. Чаще всего, пробой уровня поддержки обращает его в уровень сопротивления.

Уровень сопротивления — предел, от которого цена начинает движение вниз (противоположный уровню поддержки). Пробив уровень сопротивления, он, зачастую, трансформируется в уровень поддержки.

Чтобы отобразить на графике уровни сопротивления и поддержки, следует выделить наибольшую концентрацию максимумов и минимумов цены. Однако, брать во внимание следует настроение рынка в целом, а не только минимальные и максимальные точки.

Уровни поддержки и сопротивления выступают довольно мощным инструментом в работе трейдера, несмотря на свою несложность.

Канал — элемент технического анализа

В техническом анализе присутствует такой элемент, как «канал», который выглядит как своеобразный коридор, соединяющий линии поддержки и сопротивления. От длительности нахождения цены в этом коридоре зависит — покинет она его или нет. Определяют три вида каналов:

  • бычий – канал с восходящей тенденцией
  • медвежий — канал с нисходящей тенденцией
  • боковой

Сигналом для покупки является пробой уровня сопротивления на бычьем канале. Обратная ситуация наблюдается в медвежьем канале. Существует два основных правила для торгующих внутри канала:

  • торговать следует в направлении основного тренда
  • чем длительнее цена находится в канале, тем большая вероятность того, что вскоре она его покинет

Построение ценового канала для выявления направляющего тренда возможно с использованием наклонных линий поддержки и сопротивления. Для этого понадобятся всего три точки – максимум и два минимума (при восходящем тренде), либо минимум и два максимума (при нисходящем). Из-за того, что максимальные (минимальные) показатели могут зависеть от новостных данных или длительной инертностью рынка, линии сопротивления и поддержки на графике необходимо проводить через ценовые скопления

Уровнями Фибоначчи, позволяющими осуществлять анализ и делать прогнозы динамики финансовых инструментов, обычно считают показатели в 23.8%, 38.2%, 50% и 61.8%.

Однако ключевой тренд не может постоянно идти вверх и в какой-то момент наступает его откат.

Уровни дают возможность корректно понять основные цели коррекции.

На ценовом графике показан восходящий тренд, который встретился с некоторым сопротивлением на показателе 0.7800. После этого была зафиксирована коррекция примерно к 61.8%, что представляет собой стабильно высокий уровень поддержки. Пробой на таком уровне смог продолжить коррекцию до показателя в 50%. Но в текущей ситуации валютные котировки произвели отскок от 61.8% и начали повторное тестирование всего уровня.

В том случае, если тренд продолжит движение в текущем направлении, основными целями будут показатели 161.8%, 261.8% и 423.6% уровни Фибоначчи.

Подводя итоги вышесказанного, нужно сказать, что уровни дают возможность трейдеру вовремя обнаружить моменты коррекции и довольно сильные уровни поддержки и сопротивления.

Законы технического анализа для начала торговли на бирже

Технический анализ — это анализ изменения цен по графикам с целью определения направления движение цены в будущем. В основе ТА используется 3 источника информации: цены, объемы торгов и время. В отличии от фундаментального анализа, в теханализе нет информации о причинах поведения цен. Он уже учитывает движение цены в ту или иную сторону и на основании определенных выявленных закономерностей в прошлом позволяет с большей долей вероятности выявить наступления определенных событий, а именно роста или падения цен в будущем. У ТА есть как много сторонников, зарабатывающих на рынке, так и много противников, утверждающих, что ТА — это лженаука, придуманная лентяями, не желающим проводить детальное изучение и анализ финансовых активов.

История возникновения

Технический анализ зародился в Японии еще в 16 веке. Родоначальником его принято считать Мунехиса Хома, представителя старейшей японской династии купцов. Тогда в Японии основным товаром, торгуемым на бирже, был рис. Мунехиса настолько тщательно подошел к вопросу торговли, что изучил всю динамику изменения цен за последние сто лет. В результате им были выведены определенные закономерности поведения цен в тех или иных условиях. На основании своих исследований была выведена система торговли, которая приносила ему баснословные прибыли и помогла стать в кратчайшее время самым богатым человеком в Японии. Оценив его заслуги, император присвоил ему титул самурая и назначил его своим личным финансовым советником.

Широкое распространение его метод торговли и анализа рынка получил после издания им книги в 1760-х годах, положивший начало методу японских свечей, который успешно применяется не только в Японии, но и во всем мире. В Европе о японских свечах узнали только в конце 19 века.

Родоначальником классического технического анализа на Западе принято считать Чарльза Доу, одного из основателя популярных индексов Доу-Джонса, в то время работавшего главным редактором журнала Wall Street Jornal. В 1890-м году в журнале был опубликован цикл статей о возможном предсказывании поведения цен на основании определенных закономерностей. Доу были описаны принципы, на основании которых можно было вступать в сделку на продажу или покупку с пониженным риском.

Примечательно, что широкую известность теория Доу получила только после его смерти.

Начало расцвета технического анализа принято считать конец 70-х прошлого века, с приходом компьютерных технологий, когда упростился анализ графиков и их построение.

Если раньше игрокам, использующим ТА, приходилось вручную на листке бумаги рисовать графики и проводить расчеты, то использование возможностей компьютерной техники максимально упростило эту работу. Именно эта простота анализа и дала толчок развития в массы. В итоге, практически любой трейдер, изучив основы ТА буквально через несколько дней, мог считаться специалистом по тех. анализу и выдвигать свои гипотезы о дальнейшем поведения цены в будущем.

Читать еще:  Показатели используемые в экономическом анализе

Законы или постулаты технического анализа

В основе технического анализа заложены 3 главных правила:

1. Рынок учитывает все

В основе заложен принцип, что все события (экономические, политические, психологические) уже учтены в цене. Не важно по каким причинам идет рост, главное что эти причины толкают цену вверх и значит нужно принимать сторону большинства, а не идти против рынка.

2. История повторяется

Основано на обыкновенной психологии и массовом поведении людей в определенных ситуациях. Зная как реагировали люди в прошлом при возникновении той или иной рыночной модели, можно с большей долей вероятности предположить, что в будущем в той же ситуации они поведут себя аналогично.

3. Движение цен подвержено тенденциям

Когда идет направление движение цен в одну сторону, то логично идти вместе с ним. Когда спрос превышает предложение идет повышательная тенденция (восходящий тренд), в противном случае имеет место быть понижательная тенденция (нисходящий тренд). Исходя из этого постулата вытекает два следствия:

  • Тренд, в каждой своей точке, с большей вероятностью будет продолжаться, чем изменит свое направление на противоположенное.
  • Тренды не бывают бесконечными и рано или поздно заканчиваются

Поэтому одной из главных задач ТА — это определение начала зарождения и окончания тенденции.

Что изучает технический анализ

В основе тех. анализа лежит несколько разделов или инструментов, изучение которых дает возможности трейдеру делать предположении о дальнейшем поведении цен.

  1. Виды графиков или способ их отображения. Наиболее широкое распространение получили 3 вида: линейный, бары и японские свечи
  2. Основные понятия, без которых изучение технического анализа не имеет смысла. Это понятие тренда, флэта, линий поддержки и сопротивления, каналы, уровни.
  3. Паттерны или модели — типовые комбинации, которые формируется на графике цен. Различают модели продолжения тренда и модели разворотной тенденции.
  4. Японские свечи — на основании набора нескольких свечей, иногда даже всего одной формируются определенные предположения о дальнейшем развитии событий.
  5. Технические индикаторы и осцилляторы. Формируются как производные от цены, времени и объемов торгов (как в совокупности, так и по отдельности) и отображаются в виде графиков, которые либо накладываются на ценовой график, либо используют отдельно в виде дополнительной информации.
  6. Торговые стратегии с использованием вышеперечисленных инструментов, позволяющие определять благоприятные ситуации для входа в сделку и выхода из нее с целью увеличения прибыли.
  7. Система управление рисками. И хотя этот пункт не входит в изучение технического анализа, он является наиболее важным. Правильно подобранное управление капиталом способно вывести практически любую торговую систему в прибыль и наоборот, непонимание риск-менеджмента убивает даже самую эффективную торговую стратегию.

Пример ТА на бирже

На протяжении последних лет акции Газпрома торгуются в канале. Верхняя граница 148-150 рублей, нижняя 125-130 рублей, которые выступают как сильные уровни поддержки и сопротивления. Конечно иногда цены пытались прорвать канал, но возвращались обратно.

Покупая у нижней планки цены и продавая у верхней трейдер мог спокойно зарабатывать на этих предсказуемых движениях. Ширина канала составляет если брать даже по минимуму 18-20 рублей. Это примерно 12-14%. За последний год можно было совершить около 5-6 таких сделок, которые принесли бы прибыли в размере 60-80% доходности.

Почему ТА так популярен среди трейдеров?

Этому способствует ряд причин:

  1. Быстрое изучение. В отличие от фундаментального анализа, на изучение которого нужно потратить много времени, освоение ТА займет всего несколько день. Основы вообще можно освоить за несколько часов.
  2. Быстрый результат. Сделки, совершаемые на основании фундаментальных показателей, обычно очень длительные. Позиция может удерживаться несколько месяцев, лет и иногда даже десятилетий. Используя только технические аспекты анализа можно добиваться видимых результатов буквально за несколько дней или даже часов. Существуют даже специальные торговые стратегии рассчитанные на совершение множества сделок в течение одного дня.
  3. Нет необходимости досконально изучать торгуемый инструмент. Достаточно всего за несколько минут провести анализ практически ЛЮБОГО графика, чтобы сделать предположение о дальнейшем движении цены.
  4. ТА применим и работает абсолютно на любых таймфреймах: месячных, дневных, часовых и даже минутных (к слову сказать чем меньше таймфрейм, тем больше на нем различного «рыночного шума», поэтому эффективность анализа на маленьких периодах снижается).
  5. Массовое использование автоматизированных алгоритмов торговли или по простому торговых роботов, которые в большинстве случаев торгуют именно используя знания из технического анализа.
  6. Массированная информация практически везде о возможности переиграть рынок во много раз используя методы технического анализа. Причем советуют совершать сделки как можно чаще. Что на это сказать? Как говорят: «Ищи кому это выгодно!». А выгодно как раз брокерам и торговым биржам, которые получают свою маленькую копеечку от каждой сделки трейдера. Поэтому чем больше сделок, тем больше прибыли. Никаких стратегий «Купил и держи!». Только активный трейдинг. Вот новички и ведутся, в надежде на быстрое обогащение.

Почему тех. анализ работает

Эффективность технического анализа объясняется достаточно просто. Огромное количество трейдеров во всем мире использующих в своей торговле именно технический анализ видят одни и те же графики, модели, фигуры, используя одни и те же индикаторы и осцилляторы. И как только появляется сигнал, который ТА трактует как сигнал на покупку, то большинство начинает покупать. В итоге цена начинает идти вверх. Если по тех. анализу нужно продавать, то многие начинают продавать, что толкает цену на дно. И чем сильнее сигнал, тем больше игроков вступают в игру.

В мире насчитывается несколько сотен (если уже не тысяч) различных индикаторов, на основании которых, можно вывести предположение о дальнейшем движении цен. И чем больше людей использует тот или иной индикатор, тем более эффективным он является. Поэтому со временем количество трейдеров размазываются по этим индикаторам, что в итоге снижает эффективность каждого.

Поэтому, наиболее эффективными считаются самые простые (но сильные) модели и всего несколько основных индикаторов, которые используют большинство игроков на рынке. Объяснение тоже довольно простое. Большинство трейдеров изучают только основы тех. анализа, которого им вполне достаточно для торговли.

Технический анализ, сродни статистики и опросам общественного мнения. Его основное назначение выявить настроение толпы или баланс сил и принять сторону большинства. При бычьих настроениях вставать в покупку, при медвежьих — в продажу. И как только баланс сил начинает меняться, выходить из сделки.

Максимальная эффективность торговли достигается при комбинировании двух методов анализа: технического и фундаментального. При фундаментальном выбираются акции, которые имеет высокий потенциал к росту и в данный момент по тем или иным причинам недооценены рынком. По техническому, нужно искать правильную точку входа в сделку, использую максимальную возможность купить данные акции по адекватной цене, в момент начала их роста.

За обновлениями в этой и других статьях теперь можно следить на Telegram-канале: @vsedengy.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector