Sofin-credit.ru

Деньги и работа
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Товарный риск это

Понятие товарного риска. М-дика расчёта его величины

Товарный риск – вероятность возникновения у банка потерь (у) от изменения стоимости товаров.

Расчет величины товарного риска. Товары включаются в расчет величины товарного риска по балансовой стоимости (без учета начисленной амортизации).

570 Имущество, переданное банку в погашение задолженности

5700 Основные средства, переданные банку в погашение задолженности (А)

5701 Прочее имущество, переданное банку в погашение задолженности (А)

Величина товарного риска рассчитывается по каждому товару следующим образом: рассчитываются (+) и (-) позиции по каждому товару путем суммирования всех (+) и (-) позиций; Рассчитывается чистая позиция по каждому товару как разница между (+) и (-) позициями по соответствующему товару; Рассчитывается брутто-позиция по каждому товару как сумма (+) и (-) позиций по соответствующему товару.

Величина товарного риска по каждому товару принимается равной сумме следующих значений:

15% от величины чистой позиции по каждому товару; 3% от величины брутто-позиции по каждому товару.

Величина товарного риска принимается равной сумме величин товарного риска по каждому товару

Методы измерения и оценки операционных рисков.

Идентификация опер рисков осущ на всех этапах деят банка. Идентификация учитывает как врутренние, так и внешние факторы:

1. Внутренние – специализация банка, проф уровень работников, надежность орг-ции документооборота, защита от утечки инфо-ции и др.

2. внешние – изменения в правовом рег-нии, поведении клиентов, надежность контрагентов и др, не завис от банка.

В банке рекомендуется создать и вести анал базу о понесенных опер потерях. При этом учитываются два вида потерь:

1. Небольшие потери в результате событий, происходящих с высокой частотой.

2. крупные – в результате событий с низкой частотой.

Банк может разрабатывать методы оценки опер риска самостоятельно, или исп след методы:

1. статистический анализ распределения факт убытков. Позволяет сделать прогноз потенц опер убытков на основе ретроспективного анализа размеров опер убытков в прошлом.

2. балльно-весовой (метод оценочных карт) – заключ в оценке опер риска в сопоставлении с мерами по его ограничению. Выбираются информативные для целей показатели и опр их отн значимость. Выбранные показатели сводятся в таблицы (оценочные карты). Получ результаты обрабатываются с учетом весовых коэф и сопоставляются в разрезе направлений деят банка, отд видов банк оп-ций и др сделок.

3. моделирование – на основе экспертного анализа для направлений деят банка, отд видов банк оп-ций и др сделок опр-ся возможные сценарии возникновения событий, приводящих к убыткам, и разрабат модель распределения чпстоты возникновения и размеров убытков, кот исп для оценки опер риска.

Основные источники операционного риска и виды потерь.

Базельским комитетом выделяют след 7 категорий операц риска

1. внутреннее мошенничество

2. внешнее мошенничество

3. трудовые отношения и безопасность труда

4. клиенты, банковские продукты, деловая практика

5. нанесение ущерба материальным активам

Сущ след виды опер потерь:

1)прямые, измеряемые колич образом через суммы фактич убытков, отраженных в бух.учете.

2)потенциальные, измеряемые колич образом как оценка возможных убытков, которые могли бы быть получ с доверит уровнем вероятности,но не были реализованы в результате случайного благоприятного обстоятельства

3) косвенные – потери не колич хар-ра, выражающихся в снижении качества услуг или внутренних процессов.

4)потери упущенной выгоды

Риск потери деловой репутации, его особенности и роль.

Риск потери деловой репутациириск возникновения у банка убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) и закрытия на банк лимитов со стороны контрагентов в следствие форм-ния в общ-ве негативного представления о фин устойчивости банка, кач-ве оказыв им услуг, неисполнении догов обяз-в или о х-ре деят-ти в целом, нарушениями сотрудников принципов проф этики.

Дел репутация – это немат актив, кот обеспечивает благоприятные условия в поиске партнеров и поставщиков, привлекает больший круг клиентов, помогает в диалоге с регулир органами, оказывает содействие в повышении ст-ти компании на рынке.

Применительно к бизнесу выделяют:

— репутация самого пр-тия (банка)

— репутация его ведущих руководителей.

Репутацию банка оценивают клиенты, банки-контрагенты, органы надзора, рейтинговые агентства, СМИ.

Стр-ра риска дел репутации вкл 3 компонента:

1.Объект (бренд компании, рейтинг, сумма открытых лимитов со стороны рынка и др.)

— внутренние (мошенничество, кач-во продуктов и услуг, бизнес процессов, стратегия, корпорат этика, агресс продажи, PR-коммуникации и др.)

— внешние (мошенничество, действия конкурентов, рейдерская атака, СМИ, стэк-холдеры, д-сть правоохран органов и др.)

— кол (снижение ст-ти акций, капитала, удорожание привлеченных ресурсов, закрытие лимитов со стороны контрагентов)

— кач (отток клиентов, новые проверки, снижение рейтинга, частота негат ссылок в СМИ).

Компоненты, опред репутацию банка: репутация первого лица, соц позиция, кач-во сервиса, отношение персонала, рекламная и брендовая политика, отношения с гос-вом, география банка, история банка.

Читать еще:  Чем рискует поручитель

Риск концентрации

Риск концентрацииангл. Concentration Risk, является термином, который часто используется в банковских кругах и финансовой сфере. Главным факторам уровня риска концентрации является отношение между количеством открытых счетов, обслуживаемых банком, и количеством и типом заемщиков, которые получиликредиты от учреждения. Банки проводят оценку этого типа финансового риска, чтобы поддерживать приемлемый баланс между депозитами в наличии, и общей суммой выдаваемых кредитов.Помимо отношения полной номинальной суммы выданных кредитов к общему количеству обслуживаемых банком клиентских счетов, на риск концентрации также влияет характер этих кредитов. То есть проводится анализ структуры кредитного портфеля банка с точки зрения целевого назначения и определяется удельный вес каждого вида кредита (например, автокредиты, ипотеки и т.п.). Полученные результаты могут помочь в определении уровня риска концентрации, который банк в настоящее время принял на себя в определенном секторе экономики.В идеале банк будет стремиться к тому, чтобы поддерживать риск концентрации на относительно низком уровне. Для этого менеджмент сознательно устанавливает лимит на предельно допустимую долю относительно опасных кредитов в общем портфеле. Выполнение этих требований дает значительную степень уверенности, что в ситуации, когда дефолт одного или нескольких проблемных заемщиков практически не окажет воздействия как на способность банка выполнять свои обязательства перед другими клиентами, так и на доходность кредитного портфеля в целом. В свою очередь это означает, что банк остается финансово устойчивым, принимает на себя разумный уровень финансового риска и не будет вынужден снижать объемы операционной деятельности.Наряду с пониманием свойств различных типов выданных кредитов и поддержанием их оптимального баланса, необходимо поддерживать их общую сумму в строгом соответствии с активами банка, чтобы сохранять финансовую устойчивость. Поэтому количество и баланс между типами выданных кредитов может значительно меняться в течение длительного промежутка времени, поскольку это зависит от общей суммы клиентских депозитов на различных типах банковских счетов. Если банк наблюдает тенденцию к потере клиентов, которая приводит к значительному оттоку депозитов, то, скорее всего, будет частично или полностью приостановлена выдача новых депозитов. Если банк, тем не менее, продолжит терять клиентов, то степень риска концентрации будет увеличиваться, что может даже привести к дефолту. Поскольку выдав средства клиентов в форме кредитов, банк может испытать нехватку ликвидности в случае массового снятия депозитов.

Discovered

О финансах и не только…

Товарный риск

Что такое товарный риск?

Товарный риск относится к неопределённости будущих рыночных величин и размера будущего дохода, вызванного колебаниями цен на товары. Этими товарами могут быть зерно, металлы, газ, электричество и т.п. Для товарного предприятия необходимо учитывать следующие виды рисков:

  1. Ценовой риск, который связан с неблагоприятными изменениями мировых цен, обменными курсами, соотношением между местными и мировыми ценами. Факторы, которые могут оказать воздействие на цены на сырьевые товары, включают политические и регуляторные изменения, сезонные колебания, погодные, технологические и рыночные условия.
  2. Риск количества и объёма.
  3. Риск затрат (входящий ценовой риск).
  4. Политический риск.

Товарный риск может оказывать негативное воздействие на уровень цен на сырьевые товары, приводящим к убыткам. Цены на сырьевые товары, как правило, нестабильны и могут быстро измениться в краткосрочной перспективе. Также возможно, что цены будут волатильны и в течение длительных периодов времени — данное явление известно как «супер цикл товаров». Многие отрасли используют сырьевые товары в качестве основного материала и очень чувствительны к изменениям цен.

Группы риска

Существует четыре категории агентов, которые сталкиваются с товарным риском:

  1. Производители сталкиваются с ценовым риском, риском издержек (по ценам на свои ресурсы) и количественным риском.
  2. Покупатели сталкиваются с ценовым риском, который возникает между моментом покупки и продажи (потребления) товара.
  3. Экспортёры тоже сталкиваются с ценовым риском, который возникает в период между закупкой товара и продажей его на целевом рынке. Экспортёры также могут столкнуться с политическими рисками в отношении экспортных лицензий или валютным риском.
  4. Правительства сталкиваются с ценовым и количественным риском в отношении налоговых поступлений, особенно в тех случаях, когда ставки налога растут по мере роста цен на сырьевые товары (как правило, по металлам и энергоресурсам), или если поддержка ключевых отраслей или другие платежи зависят от уровня цен на сырьевые товары (например, дотации сельхозпроизводителям).

Управление товарным риском

Когда компания подвержена воздействию товарных (сырьевых) рынков, она должна решить, как управлять финансовым риском, связанным с движением цены. Товарный риск является комплексным, и ответственность за смягчение рисков может быть возложена на различные подразделения компании, такие как отдел закупок, казначейство и т.п.

Тем не менее, при эффективной программе управления рисками компании могут получить консолидированное представление об их риске и значительных преимуществах в виде снижения волатильности и улучшения прогнозирования. Понимание рыночных колебаний, количественное определение чистых рисков, оценка хеджирования и определение приложений для учёта хеджирования — всё это направлено на установление чёткого управления рисками и способов их минимизации.

Читать еще:  Понятие и виды предпринимательских рисков

Неожиданные изменения цен на сырьевые товары могут снизить маржу прибыли производителя и затруднить составление бюджета. К счастью, производители могут защитить себя от колебаний цен на сырьевые товары, реализовав финансовые стратегии, которые гарантируют цену товара (чтобы свести к минимуму неопределённость) или заблокировать цену наихудшего сценария (чтобы свести к минимуму возможные потери). Фьючерсы и опционы — это два финансовых инструмента, которые обычно используются для хеджирования риска цен на сырьевые товары.

Основными процессами управления товарным риском являются:

  • определение факторов риска;
  • выявление факторов риска, оказывающих наибольшее воздействие на бизнес;
  • измерение соответствующих рисков;
  • определение количественных пределов (лимитов) воздействия риска;
  • контроль эволюции воздействия рисков против установленных пределов;
  • управление событиями, нарушающими лимиты.

Товарный риск

Финансовый словарь Финам .

Смотреть что такое «Товарный риск» в других словарях:

РИСК, ТОВАРНЫЙ — риск приобретения товара низкого качества – потребительский риск; риск, связанный с преодолением трудностей освоения производства товаров надлежащего качества, пользующихся спросом и способных выиграть в конкурентной борьбе – риск производителя … Большой экономический словарь

Рыночный риск — (en:market risk) это риск снижения стоимости активов вследствие изменения рыночных факторов. Рыночный риск имеет макроэкономическую природу, то есть источниками рыночных рисков являются макроэкономические показатели финансовой системы … Википедия

Диверсифицикация — Рыночный риск (en:market risk) это риск снижения стоимости активов вследствие изменения рыночных факторов. Рыночный риск имеет макроэкономическую природу, т. е. источниками рыночных рисков являются макроэкономические показатели финансовой системы … Википедия

Своп — (Swap) Своп это это соглашение между двумя контрагентами об обмене в будущем платежами в соответствии с определенными в контракте условиями Своп: валютный своп, сделка своп, кредитный своп, процентный своп, дефолтный своп, своп операции,… … Энциклопедия инвестора

Рынок — (Market) Рынок это система отношений между продавцом (производителем услуг/товаров) и покупателем (потребителем услуг/товаров) История возникновения рынка, функции ранка, законы рынка, виды рынков, свободный рынок, государственное регулирование… … Энциклопедия инвестора

Оптовые запасы — (Wholesale Inventories) Определение оптовых запасов, торговые и складские запасы Информация об определении оптовых запасов, торговые и складские запасы Содержание Содержание Виды запасов и их характеристики Торговые и складские запасы Принципы… … Энциклопедия инвестора

Биржевой рынок — (Stock market) Биржевой рынок это рынок определенных финансовых инструментов имеющий регламентированные правила для осуществления биржевых сделок Биржевой рынок, виды биржевых рынков описание и общие понятия Содержание >>>>>>>>>> … Энциклопедия инвестора

Брокер — (Broker) Брокер посредническое лицо, содействующее совершению сделок между заинтерисоваными сторонами Профессия брокер: виды брокерской деятельности, биржевой брокер, страховой брокер, кредитный брокер, брокерская деятельность Содержание… … Энциклопедия инвестора

Инфляция — (Inflation) Инфляция это обесценивание денежной единицы, уменьшение ее покупательной способности Общая информация об инфляции, виды инфляции, в чем состоит экономическая сущность, причины и последствия инфляции, показатели и индекс инфляции, как… … Энциклопедия инвестора

Хеджирование — (Hedge) Хеджирование это операция, которая предназначена снизить риск, возникший в результате других операций Что такое хеджирование валютных и финансовых рисков опционами и фьючерсами, методы хеджирвоания сделок, инструменты хеджирвоания… … Энциклопедия инвестора

Talkin go money

ОНИ ДЕРЖАТ тебя ЗА ПРИЧИННОЕ МЕСТО. Вся правда о МАСС МЕДИА в России (Апрель 2020).

Table of Contents:

Рыночный риск — это риск потери из-за факторов, которые влияют на весь рынок или класс активов. Рыночный риск также известен как нереализуемый риск, поскольку он влияет на все классы активов и непредсказуем. Инвестор может только уменьшить этот тип риска, хеджируя портфель. Существует четыре основных источника риска, которые влияют на общий рынок: процентный риск, риск изменения цены акций, валютный риск и товарный риск.

Риск процентной ставки

Процентный риск — это риск повышенной волатильности из-за изменения процентных ставок. Существуют различные типы рисков, которые могут возникать при изменении процентных ставок, таких как базовый риск, риск опционов, риск временной структуры и риск переоценки.

Базовый риск является компонентом из-за возможных изменений в спредах, когда процентные ставки колеблются. Базовый риск возникает при изменении спрэда между процентными ставками различных рынков.

Ценовой риск акций

Риск изменения цен на акции — это риск, который возникает из-за волатильности цен на ценные бумаги — риск снижения стоимости ценных бумаг или портфеля. Риск изменения цен на акции может быть либо системным, либо бессистемным риском. Несистемный риск можно смягчить путем диверсификации, тогда как систематического не может быть. В глобальном экономическом кризисе риск изменения цен на акции является систематическим, поскольку он влияет на несколько классов активов.

Портфель может быть хеджирован только против этого риска. Например, если инвестор инвестируется в несколько активов, которые представляют собой индекс, инвестор может хеджировать риск долевых цен, покупая опционы пут в фонде, торгуемом индексом.

Читать еще:  Страхование как метод управления рисками

Валютный риск

Валютный риск или валютный риск — это форма риска, которая возникает, когда волатильность курсов обмена валют. Глобальные фирмы могут подвергаться валютному риску при ведении бизнеса из-за несовершенства хеджирования.

Например, предположим, что инвестор U. S имеет инвестиции в Китае. При обмене двумя валютами будет влиять реализованный доход. Предположим, что инвестор реализовал 50% -ную отдачу от инвестиций в Китай, но китайский юань обесценивает 20% против доллара США. В связи с изменением валютных курсов у инвестора будет только возврат на 30%. Этот риск можно смягчить путем хеджирования валютными фондами.

Товарный риск

Товарный ценовой риск — это волатильность рыночной цены из-за колебаний цен на товар. Товарный риск влияет на различные сектора рынка, такие как авиакомпании и казино. На цену товара влияют политика, сезонные изменения, технологии и текущие рыночные условия.

Например, предположим, что существует избыток сырой нефти, из-за чего цены на нефть падают каждый день в течение последних шести месяцев.Компания, которая в значительной степени инвестирует в нефтяные буровые скважины, сталкивается с риском цен на сырьевые товары. Маржа прибыли компании также снизится, так как она по-прежнему работает по той же цене, но цены на сырую нефть снижаются. Его прибыль уменьшится. Компания может использовать фьючерсы или опционы для хеджирования этого риска и сведения к минимуму неопределенности цен на нефть.

Товарный риск

«Товарный риск» в книгах

6.2.2. Товарный знак

6.2.2. Товарный знак Фирменный знак (логотип, товарный знак, торговая марка, торговый знак) – это оригинально оформленное обозначение, необходимое для распознавания услуг или товаров организации, однозначно идентифицирующее конкретную организацию в сознании

Существенный риск инвестирования в высокодоходные облигации – риск банкротства эмитента

Существенный риск инвестирования в высокодоходные облигации – риск банкротства эмитента С формальной точки зрения, можно говорить о банкротстве, когда эмитент облигации более чем на 30 дней задерживает оговоренную выплату купона или основного долга. В действительности

Товарный фетишизм.

Товарный фетишизм. В условиях товарного производства, основанного на частной собственности на средства производства, общественная связь между людьми, существующая в процессе производства, проявляется лишь через посредство обмена вещами- товарами. Судьба

3. Товарный бум

3. Товарный бум Хотя банки, хедж-фонды и страховые компании и выдернут кое-какие деньги своих инвесторов и вкладчиков из акций и недвижимости, однако они не могут их просто оставить в кэше. Инвесторы и вкладчики ждут от них доходов, а некоторые даже фиксированных процентов.

Товарный классификатор

Товарный классификатор Начинаем формирование ассортиментной матрицы с построения (или оптимизации) товарного классификатора.Товарный классификатор – это структура ассортимента, перечень классов, групп, подгрупп, категорий, составляющих ассортимент

Товарный портфель

Товарный портфель Теория утверждает также, что следует дифференцированно управлять различными товарами (особенно в плане инвестиций) в зависимости от:• их относительной доли рынка,• темпов расширения рынка.Из этой теории возникла знаменитая «Бостонская матрица» (см.

Знак товарный

Товарный знак

Товарный знак ТОВАРНЫЙ ЗНАК — зарегистрированное в установленном порядке обозначение, предназначенное для различения соответственно товаров и услуг одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других. В условиях рыночных отношений Т.з. служит

Товарный кредит

Товарный кредит ТОВАРНЫЙ КРЕДИТ — вещи, определенные родовыми признаками, предоставляемые одной стороной договора Т. к. другой на условиях и по правилам, предусмотренным законодательством для кредитного договора, если иное не предусмотрено таким договором и не

Чек товарный

Чек товарный ЧЕК ТОВАРНЫЙ — документ, выдаваемый организацией розничной торговли покупателю по требованию последнего и удостоверяющий факт приобретения определенного товара по определенной цене. Ч.т. требуется для товаров с гарантийным сроком, сроком службы

Товарный запас

Товарный знак

Вопрос 314. Обоснованный риск: понятие, условия правомерности, ответственность за необоснованный риск.

Вопрос 314. Обоснованный риск: понятие, условия правомерности, ответственность за необоснованный риск. Обоснованный риск – это правомерное создание опасности наступления последствий, предусмотренных уголовным законом, в целях достижения общественно полезного

3.1. Риск как категория безопасности жизнедеятельности. Приемлемый риск

3.1. Риск как категория безопасности жизнедеятельности. Приемлемый риск Социальные опасности, как и любые другие, формируются в результате накопления факторов риска. В связи с этим целесообразно выяснить, что такое риск, каковы механизмы его возникновения и как он влияет

Принцип 4. Медикаменты можно принимать только в том случае, если риск отказа от них превышает риск от возможных побочных эффектов

Принцип 4. Медикаменты можно принимать только в том случае, если риск отказа от них превышает риск от возможных побочных эффектов Другими словами, вам необходимо взвесить соотношение между риском и выгодой. Каждое лекарство может оказаться для вас не только полезным и

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector