Sofin-credit.ru

Деньги и работа
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Коэффициент прибыль риск

Вы уверены, что точность входов важнее всего?

Всем привет. В погоне за успехом на форекс, трейдеры как правило сосредотачиваются на поиске стратегии, дающей наибольшую точность входов. Погоня за перфекционизмом в торговле застилает им глаза пеленой и не дает видеть «лес за деревьями». Так что же вы упускаете из виду? Какая важная деталь пропущена в вашем торговом плане?

Соотношение прибыль/риск — ваше преимущество

В этой статье мы рассмотрим, как вам следует рассчитывать соотношение риска и прибыли для своей рабочей торговой системы. Торговая система для Forex должна включать четко определенную СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ, которую легко соблюдать. Управление капиталом на сегодняшний день является одним из наиболее важных аспектов любой торговой стратегии, но большинство трейдеров пренебрегают всей концепцией мани-менеджмента в своем трейдинге.

Большинство трейдеров форекс хотят сосредоточиться на точках входа, предоставляемых им своими торговыми системами. Их мечта — найти ТС, дающую сигнал на вход в покупки в самой нижней точке графика и сигнал на продажу на самой вершине!

Точка входа, без сомнения, важна. Но не стоит забывать, что в момент входа мы можем создать себе преимущество не только в точном заходе в сделку, но и в создании благоприятного статистического ожидания. А именно, заложив в сделку хорошее соотношение прибыли и риска.

Торговля является игрой вероятностей. Мы знаем, что в N% сделок мы проиграем, а в XN сделок выиграем. Но нам нужно не забывать, что мы можем легко улучшить свою статистику, просто игнорируя сделки, где потенциал прибыли не превосходит потенциальный убыток, хотя бы в два раза.

Именно присутствие в вашей торговой стратегии управления капиталом сокращает ваши проигрыши и заставляет вас удерживаться победителем. Я говорю «заставляет», потому что в свою торговую систему вы заложили определенный процент прибыльных сделок, знание которого будет отсеивать ваши эмоции в процессе торговли.

Применение этой простой системы управления денежными средствами даст вам общее представление о том, как продвигать свою торговлю экспоненциально вперед и положительным образом. В этой статье я объясню, как путем развития вашей торговой системы вы будете определять размер позиции перед ее открытием. Пожалуйста, помните, что это основы, помогающие вам правильно мыслить. Точные расчеты, конкретно для вашей стратегии, вам нужно будет произвести самостоятельно.

«Все мы слышали известную торговую аксиому: сократи свои потери, и дай возможность прибыли расти. Это тот аспект управления капиталом в вашей торговой системе, который выпускает в свет крупных победителей. Управление капиталом откидывает в сторону субъективные ощущения, присутствующие у людей».

«Я скажу это снова: я никогда не делал деньги, торгуя; я сделал свои большие деньги, выжидая и позволяя своим прибылям расти».

Первый аспект, который мы должны понять о нашей торговой системе – это то, что наша система дает нам положительное ожидание. Мы можем сделать это только путем тестирования, но иногда тестирование может выдавать отрицательный результат, если вы забыли заложить в правила стратегии соотношение прибыли к риску для каждой сделки как минимум 1:1,5 .

Все новички говорят, что «торговая система на Forex без 90% прибыльных сделок – это отстой», уж они то точно разработают свой грааль на зависть другим. Они, конечно же, ошибаются.

В погоне за совершенством

Для всех торговых систем, реально работающих на рынке Форекс, важно отметить, что:

  1. Профессиональные трейдеры ищут производительности, начинающие же трейдеры ищут совершенства
  2. Начинающие трейдеры хотят быстро заработать

То, что начинающие трейдеры ищут совершенства, является основной причиной того, что так много продается «супер-мега-прибыльных» стратегий и роботов. Все они рекламируют совершенство с 90% точностью ! Поэтому продавцы «философского камня» по 100 долларов за штуку, никогда не перестанут есть свой хлеб с икрой, купленной на деньги простофиль.

Большинство начинающих трейдеров зацикливаются на количестве (проценте) удачных сделок, а не на общей прибыли. Все они покупаются на систему, которая рекламируется как выигрышная на 90%. Вопрос: «Что хорошего в системе, которая предоставляет 90% выигрышных сделок при среднем выигрыше в 12 пунктов, если для достижения победы необходимо терпеть риски в 60 пунктов?» Вы видите, к чему я веду? Это все равно, что ваш лучший друг после посещений 3 уроков по карате готов сразиться с 6 мордоворотами в подворотне. Он явно проиграет)

Вероятность банкротства торгового счета от процента прибыльных сделок и соотношения прибыль:риск

В таблице выше отображена зависимость вероятности «слить» депозит от процента прибыльных сделок в вашей торговой системе и соотношения прибыль:риск в каждой сделке. Так мы видим, что даже если ваша стратегия работает в 60% случаев, но при этом соотношение прибыль:риск держится хотя бы на уровне 1,5:1 , вы уже можете быть уверены в том, что не потеряете всех денег. А вот если соотношение прибыли к риску равно 1:1 , при тех же 60% прибыльных сделок, вероятность потери депозита при серии убыточных сделок уже 12%.

Соотношение прибыль:риск от 1,5:1 и выше – вот правильное мышление в торговле. Минимальные характеристики прибыльной стратегии — 40% выигрышных сделок при соотношении прибыли к убыткам 2:1 (см. таблицу выше). Согласно этой таблице, если вы делаете 100 сделок (каждая из которых выполняется по тем же правилам), и у вас имеется 4о% выигрышных сделок при соотношении прибыли к убыткам 2:1, ваш риск разорения будет составлять около 14%. Это минимальная точка от которой систему можно считать рабочей.

Что является наиболее важной информацией касательно риска разорения?

Позвольте мне вам помочь: наличие высокого процента выигрыша – это не признак того, что вы выйдете чистым победителем. Если у вас имеется 55% выигрышных сделок с соотношением риска к прибыли 1:1, то ваш риск разорения будет в районе 27%. Так что если вы торгуете схожим образом, то помимо этого лучше иметь меньше позиций с большей прибылью!

В целом, 42% выигрышных сделок с соотношением прибыли к риску 1,6:1 также было бы хорошим вариантом. Это означает, что вы возьмете с рынка 1,60 пунктов на каждый 1 пункт, которым вы рискуете. Например, рискуя 40 пунктами, вы получаете 64 пункта. Если рынок поворачивается против вас (при возникновении волатильности), вы регулируете свой ​​стоп вверх или вниз.

Если же ваши стоп-лоссы и тейк-профиты варьируются от сделки к сделке, то попробуйте пропускать сделки, в которых соотношение прибыль:риск меньше чем 1,5:1 . И увидите как улучшатся ваша общая статистика торгов.

Заключение

Надеюсь эта статья поможет вам в формировании и оптимизации собственной торговой стратегии. Не зацикливайтесь на поиске совершенства, а ищите и прорабатывайте прибыльные торговые модели. И прибудет с вам профит.

Соотношение риска к прибыли. Математика трейдинга.

Overton

Соотношение риска к прибыли

В этой теме предлагаю обсудить вопрос соотношения риска к прибыли как основного инструмента манименеджмента. Самая главная причина сливов на форекс -это именно неправильное соотношение риска к прибыли. В данном случае я даже не рассматриваю сделки, которые выставляются трейдером заведомо не оценивая где будет находиться уровень stoploss и какими будут потери, а где потенциально будет расположен takeprofit с соответствующим уровнем прибыли. Не рассматриваю так как данная торговля — это слив, просто дело разного временного промежутка.

Далее соотношение риска к прибыли я буду обозначать R:R от английского Risk:Reward

Риском при этом будем считать наши потенциальные убытки, а прибылью — взятие профита. (ниже на рисунке «награда»).

Именно отношение данных показателей мы и будем считать как R:R. При этом для простоты лучше опустить спред, так как он на данный момент не значительный по топовым торговым инструментам и не оказывает существенного влияния на торговлю.

Данное соотношение является индивидуальным для каждого трейдера и для каждой торговой стратегии, но при этом существуют универсальные правила, которые необходимо как минимум использовать в каждом индивидуальном случае.

Читать еще:  Товарный риск это

Существует правило, что отношение на волатильном, спекулятивном рынке, каким и является форекс, риска к прибыли не должно быть менее 1:3, в противном случае на продолжительном периоде Вы начинаете терять. Я, в свою очередь, только немного не соглашусь с данным утверждением, допустив, что иногда, соотношение даже 1:2 выглядит не плохим, так как очень значительную роль играет торговая система.

Но постоянная работа с меньшим соотношением R:R — это сто процентный слив депозита. Но не будем голословными и математически постараемся это обосновать.

Для обоснования математической составляющей лучше обратиться к таблице EXCEL (Вы можете скачать данную таблицу во вложении к этому посту).

СДЕЛКА = РИСК х ДЕПОЗИТ х СЛУЧАЙНОСТЬ

  • риск — процент от депозита, которым Вы рискуете открывая позицию
  • депозит — сумма Вашего счета.
  • R:R — задаваемое соотношение риска к прибыли
  • Процент прибыльных сделок — доля профитных позиций

1. Каждая убыточная позиция равна риску
2. Каждая прибыльная позиция равна значению от 0 . (до) РИСК x R:R (в данном случае рассматривается широкое понятие статистки, где мы не только ждем достижения ожидаемого профита, но и можем выйти из позиции раньше).

Теперь к конкретным цифрам:

Для примера берем предполагаемый случай на рынке. Очень часто с подобными цифрами торгуют новички

  • Депозит — 1000$
  • Риск на сделку — 15%
  • R:R — 1
  • Процент прибыльных сделок берем половины — 50%

Рассмотрим таблицу. Где у нас ячейки

  • Сделка — результат сделки по описанной выше формуле
  • Депозит — сумма на счету после сделки
  • Случайно число — 1-убыток, 2- прибыль

Прогоним 100 сделок — слив!

На самом деле попробовав обновлять, мы увидим, что фактически слив будет через 50 сделок при таких параметрах.

А теперь попробуем поставить все при тех же параметрах соотношение риска к прибыли как 1:2

Обновляя страницу, чтобы менялись случайные числа, отвечающее за прибыльную или убыточную сделку, мы начинаем видеть профитные результаты после 2 сделок.

Ну и наконец выставим соотношение риска к прибыли как 1:3.

Таблица начинает отображать ощутимые значения прибыли.

Погрешности при этом могут быть в том, что мы ввели случайное число на сделку 1- убыток. 2 — прибыль. Это число назначает сам EXCEL, поэтому процентное соотношение прибыльных сделок к убыточным может быть не равно 50%. Можно попробовать модернизировать страницу с точным соотношением, но я считаю, что цель достигнута, а именно было наглядно показано:

  1. При соотношении риска к прибыли равным 1:1 равно или поздно приведет к потере депозита (обычно довольно рано)
  2. Отношение риска к прибыли 1:3, даже с учетом закрытия некоторых сделок ранее намеченного профита (за это в таблице тоже отвечает случайное число) мы очень часто выходим на профит.

При этом необходимо учитывать и то, что наша стратегии заключалась в том, что мы торговали фактически подбрасывая монетку, не по какой-либо стратегии.

Можно ли добиться такого соотношения риска к прибыли?

Часто возникает подобный вопрос, а можно ли в каждой сделки фактически добиться такого соотношения риска к прибыли? Ведь рынок форекс отличается очень сильной волатильностью и всегда существует вероятность, что наш стоп лосс сработает просто на рыночном шуме и сделку выбьет из рынка, после чего цена развернется в нужном направлении.

Первое, что тут сразу стоит отметить является важным моментом — не стоит входить в сделку каждый раз когда Вы открываете торговый терминал/ Лучше сидеть на заборе день-два и более и только после этого войти в позицию, чем бездумно совершать торговые операции и жалеть потом, что в очередной раз Вы нарвались на стоп.

Второе – если Вы хотите стать трейдером и действительно зарабатывать на рынке, то учитесь и психологическим аспектам. А именно поставив stop loss и take profit? Не закрывать сделки раньше, а выдерживать позицию до ее закрытия по ранее оговоренным уровням. Иначе все ваше соотношение просто начнет ломаться и как следствие, на дистанции, вы увидите другие результаты.

Уверенность в своей торговой системе и тест ее на истории поможет и с первым и со вторым озвученными ранее пунктами.

Например, вот пример по паре AUD/USD

Покупка пары от четверти маржинальной зоны от максимума, стоп при этом стоял за страйком нижней границы рынка опционного контракта.

Стоп составлял 7 пунктов — прибыль в итоге 99 пунктов.

Это пример входа по данной торговой системе, у Вас не обязательно должны быть такая же, но Ваша торговая система в обязательном порядке должна учитывать соотношение риска к прибыли.

Соотношение риска к прибыли — это краеугольный камень успешного трейдинга. Любая, даже самая успешная стратегия будет со временем склоняться к нулевому профиту и в целом минусу по балансу при отношении менее 1:2. Против основ математики и статистики никуда не деться.

Будут интересны Ваши комментарии по данному вопросу.

Соотношение риска и прибыли, необходимое для успешной торговли

Прибыль, риск и винрейт – важнейшие характеристики торговой стратегии

От любой стратегии нужно одно – стабильный риск депозита с низкой просадкой. Но достичь этого можно несколькими путями:

  • высокий винрейт + соотношение прибыли к риску на уровне 1 к 1. Если с прибылью закрывается 70-90% сделок, депозит будет расти;
  • винрейт на уровне 50-60% – возрастает требование к качеству сделок (соотношению прибыли и риска);
  • винрейт ниже 40-45% – зарабатывать сможете только при условии высокого отношения прибыли к риску.

Проще говоря – при низком винрейте нужно фильтровать качество сделок.

Рискуем 33 пунктами, при этом профит составил 118 пунктов. Соотношение риска к прибыли составило 1 к 3,57, риск оправдан.

Эта сделка также принесла прибыль, но соотношение риска к профиту составляет 1 к 0,51. То есть риск не оправдан, при вероятности потери 35 пунктов заработать мы могли почти вполовину меньше.

При каждом входе в рынок рекомендуем оценивать соотношение ожидаемого тейка к стопу. Если оно ниже порогового значения, не берите сигнал в работу даже если прочие сигналы стратегии выполняются.

Каким должно быть соотношение риска и прибыли при торговле

Универсальное значение на все случаи жизни посчитать нельзя так как все работают с разным винрейтом. Удобнее рассчитать вероятности слива в зависимости от соотношения risk/ratio и доли прибыльных сделок. По вероятности слива депозита подбирайте под себя подходящий вариант.

  • красный цвет – почти гарантированный слив;
  • оранжевый – риск чрезвычайно высок, нужно везение, чтобы зарабатывать;
  • желтый – вероятность слива в 12-14% еще высока, но уже можно строить долгосрочные планы;
  • зеленый – максимально безопасная торговля. При риске слива в 5% нужно постараться, чтобы обнулить депозит.

Новички, как правило, оценивают эффективность торговых стратегий исключительно по винрейту, это не совсем верно. Например, при винрейте в 55% вероятность слива может колебаться от 27% до 1% в зависимости от того, какое соотношение ratio/risk заложено в правила.

И зеркальный пример – выдерживая соотношение между риском и потенциальным профитом на уровне 4 к 1 практически нереально слить депозит даже если 6 из 10 сделок закрывается с убытком. Вероятность слива равна 5%.

Что нужно сделать?

Рекомендуем такой порядок действий:

  • поработать со стратегией на истории. Берите только те сделки, которые бы взяли в работу в реальности. Исключите ночь и те периоды, когда скорее всего заняты;
  • рассчитайте винрейт, определите рост депозита;
  • попробуйте ввести дополнительный фильтр по соотношению risk/ratio. Удалите из статистики сделки с соотношением, например, меньше 1 к 2.

Нужно найти золотую середину. Выявить соотношение risk/ratio, при котором нет сильного падения интенсивности торговли, но при этом снижается просадка и выравнивается кривая доходности. Эту оптимизацию можно выполнять на любом этапе торговли.

Заключение

Соотношение риска и ожидаемой прибыли – один из ключевых параметров, по которым оценивается работа трейдера. Риск должен быть оправданным, нет смысла ввязываться в сделки, где вы можете потерять $100, но потенциальный заработок не дотягивает даже до $50. Если будете придерживаться этого правила, ваш депозит будет расти, а вы пополните ряды успешных трейдеров.

Читать еще:  Подходы в риск менеджменте

Коэффициент прибыль риск

Это может стать самой важной статьей о Форексе для вас. Звучит как смелое заявление, но на самом деле вы должны учитывать, что правильное управление капиталом является наиболее важным компонентом успешной торговли на рынке Форекс.

Управление капиталом на рынке Форекс это термин, описывающий различные аспекты управления риском и прибылью в каждой вашей сделке. Если вы в полной мере не понимаете смысл управления капиталом а также не понимаете как реализовать методы управления капиталом, у вас очень мало шансов стать трейдером постоянно зарабатывающим деньги.

Я собираюсь объяснить самые важные аспекты управления капиталом в этой статье; соотношение риска к прибыли, выбор размер позиции, фиксированной прибыли или риск в процентах. Итак, берите чашку своего любимого напитка и вникайте в то, что я собираюсь помочь вам понять некоторые критические понятия в вашей прибыльной карьере в торговле на Форексе.

Соотношение риска к прибыли

Соотношение риска к прибыли один из важнейших аспектов по управлению вашими деньгами на рынке. Многие трейдеры не могут полностью понять, как в полной мере воспользоваться силой соотношения риска к прибыли. Каждый трейдер на рынке желает увеличить свою прибыль и минимизировать свои риски. Это базовый строительный элемент становления постоянно получающего прибыль трейдера. Соответствующие знания и внедрение соотношения риска к прибыли дают трейдерам практическую основу для этого.

Многие трейдеры не в полной мере используют силу соотношения риска к прибыли, потому что им не хватает терпения последовательно выполнить достаточно большую серию сделок, чтобы понять, что может дать на самом деле соотношение риска к прибыли. Соотношение риска к прибыли не означает просто расчет риска и прибыли для сделки, это означает понимание того, что добившись 2 или 3 риска или больше во всех своих прибыльных сделках, вы будете в состоянии делать деньги в серии сделок, даже если потеряете в большинстве из них. Когда мы объединим последовательное выполнение риск/прибыль 1:2 или больше вместе со стратегией с высокой вероятностью, например прайс экшн, у нас будет рецепт очень мощной торговой стратегии.

Давайте посмотрим на 4-х часовой график золота, чтобы увидеть, как рассчитать соотношение риска к прибыли на сетапе пин бара. Видим на графике ниже очевидный пин бар сформированный от поддержки на растущем рынке, в этом случае надежный сигнал. Следующий шаг, мы должны рассчитать риск, в нашем случае стоп-лосс установим ниже минимума пин бара, теперь мы можем посчитать какой размер лота мы можем торговать в этой сделке с таким стоп-лосом. Давайте возьмем гипотетический риск в 100$, например. Видим, что данный сетап вырос до размеров 3-х рисков, в нашем случае 300$.

Итак, имея прибыль в размере 3-х рисков, сколько сделок мы можем потерять из серии 25 сделок и ВСЕ ЕЩЕ быть прибыльными? Ответ: 18 сделок или 72%. Все верно, вы можете терять до 72% сделок при соотношении риска к прибыли 1:3 или лучше, и ВСЕ ЕЩЕ делать деньги… в серии сделок.

Вот быстрый расчет:

18 убыточных сделок по 100$ = -1800$, 7 прибыльных сделок с соотношением 1:3 = 2100$. Итак после 25 сделок вы заработали 300$, но вы должны были терпеть 18 убыточных сделок…. И дело в том, что вы никогда не знаете когда придут убыточные сделки. Вы можете получить 18 сделок подряд, прежде чем сделаете 7 прибыльных, что маловероятно, но возможно.

Таким образом, в соотношении риска к прибыли все сводится к одному, вы должны иметь мужество открыть и забыть ваши сделки на достаточно большой серии экзекуций, чтобы в полной мере реализовать силу риск/прибыль. Теперь очевидно, если вы используете стратегию с высокой вероятностью как прайс экшн, вы скорее всего не будете терять в 72% сделок. Теперь представьте себе, что вы можете сделать, если правильно и последовательно будете осуществлять риск/прибыль вместе с торговой стратегией, как прайс экшн.

К сожалению, большинство трейдеров эмоциональны, недисциплинированны чтобы применить риск/прибыль правильно, или не знают как этим воспользоваться. Вмешательство в ваши сделки, такие как передвигание стопов ближе к входу, или не закрытие сделок при достижении 2 или 3 размеров риска представляют две самые большие ошибки, которые делают трейдеры. Также они склонны забирать прибыль в размере одного риска или даже меньше, но это только означает, что вы должны забирать большее соотношение, чтобы иметь прибыль в длинном периоде. Помните, что трейдинг это марафон, а не спринт, и чтобы выиграть марафон нужно последовательно применять соотношение риска к прибыли в сочетании с мастерством по-настоящему эффективной стратегии.

Расчет размера позиции

Расчет размера позиции это процесс настройки количества лотов которым вы будете торговать в сделке, чтобы удовлетворить заранее определенный размер риска и расстояние до стоп-лоса. Это немного перегруженное предложение для новичков. Итак, давайте разберем его по частям. Вот как надо рассчитывать размер позиции в каждой торгуемой сделке:

1) Сначала вам необходимо определить при какой сумме в долларах (или любой другой вашей национальной валюте) вы чувствуете себя КОМФОРТНО ПРИ ИХ ПОТЕРЕ. Вы должны на самом деле чувствовать себя нормально при убытках в любой сделке. Потому что, как мы обсудили в предыдущем разделе, можно действительно потерять в любой сделке, вы никогда не знаете, какая сделка будет прибыльной, а какая убыточной.

2) Найдите наиболее логичное место размещения стоп-лоса. Если вы торгуете сетап пин бара, то обычно стоп-лос размещается под/над минимумом/максимумом носа пина бара. Кроме того, другие сетапы которых я учу, как правило имеют «идеальное» место размещения стоп-лоса. Основная идея в том, чтобы разместить стоп-лос в том месте, где сетап будет аннулирован, если цена дойдет до него, или спрятать стоп-лос за уровнем поддержки/сопротивления; это все логичные места для размещения стоп-лоса. Что вы НИКОГДА НЕ ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ, это размещать ваш стоп-лос ближе к вашему входу только потому, что вы хотите торговать большим лотом, это ЖАДНОСТЬ, и это будет для вас ударом, более сильным, чем вы можете себе представить.

3) Далее вам необходимо вычислить количество лотов или мини-лотов которые дадут вам необходимый размер риска в долларах при определенной вами дистанции до логичного стоп-лоса. Один мини-лот как правило состваляет 1$ на пункт, поэтому если вы определили размер риска в 100$ и ваше расстояние до стоп-лоса 50 пунктов, вы можете торговать 2 мини-лотами; 2$ на пункт Х 50 пунктов стоп-лоса = 100$ риска.

Три шага описанных выше описывают, как правильно использовать размер лота. Самое важное помнить, НИКОГДА не настраивайте ваш стоп-лос для удовлетворения размера позиции; вместо того вы должны ВСЕГДА настраивать размер позиции для удовлетворения вашего риска и размещаемого стоп-лоса. Это ОЧЕНЬ ВАЖНО, и прочитайте еще раз.

Следующий важный аспект установки размера позиции, который вам необходимо понимать, в том, чтобы торговать всегда одной и той же суммой риска в каждой сделке. Например, только из-за того что вы должны иметь больший размер стопа в сделке не означает, что нужно рисковать большей суммой, также если у вас короткий стоп, это не означает что вы можете рисковать меньшей суммой. Вы регулируете размер своей позиции, чтобы соответствовать определенной сумме риска, не зависимо от того какой большой или маленький ваш стоп. Много начинающих трейдеров путаются в этом, и думают, что рискуют больше с большим стопом или меньше с маленьким стопом, это не обязательно так.

Давайте посмотрим на дневной график EURUSD ниже. Видим два разных сетапа прайс экш: пин бар сетап, и сетап внутренний бар. Эти сетапы требуют разных дистанций до стоп-лоса, но как видно на графике ми по-прежнему рискуем одной суммой, благодаря размеру позиции.

Читать еще:  Риск как вероятностная категория

Фиксированная сумма риска или риск в процентах

В предыдущей статье об управлении деньгами, я утверждал что использование фиксированной суммы риска превосходит использование процента от счета. Основной аргумент по этому поводу в том, что хотя при расчете риска в процентах, вас счет будет расти быстрее при серии прибыльных сделок, он будет замедлять свой рост при серии неудачных сделок, и его становится тяжелее вернуть на предыдущий уровень. Это потому, что при использовании модели процента от счета вы торгуете меньше лотов когда ваш счет уменьшается, а это может быть хорошо для ограничения убытков, но также ставит вас в колею, с которой вам будет тяжело выбраться. Все что необходимо, это совершенствование в одной торговой стратегии и фиксированный риск с которым вы чувствуете себя нормально в убыточных сделках. Когда вы объедините эти два фактора с последовательным выполнением соотношения риска к прибыли, у вас будут отличные шансы в получении прибыли в долгосрочном периоде.

Много профессиональных трейдеров используют метод фиксированной суммы риска потому что знают, что в совершенстве освоили свою стратегию, они не переторговывают, не злоупотребляют плечами, поэтому они могут спокойно рисковать определенной суммой и чувствуют себя нормально в каждой сделке. Обратной стороной этого является то, что профессиональные трейдеры на самом деле выводят прибыль со счетов каждый месяц, после чего их счет возвращается на исходную позицию. Метод расчета риска в процентах от счета приводит к тому, что после серии неудачных сделок они попадают в ловушку, торгуя меньшим количеством лотов (меньшой суммой) и это может привести к тому, что они никогда не вернутся на начальный размер своего счета.

Давайте посмотрим на гипотетический пример 25 сделок. Сравним фиксированный в долларах риск и модель риска 2% от торгового счета. Совершенно очевидно из приведенного примера, что модель фиксированного риска является лучшей. Конечно, вы можете быстрее уменьшить торговый счет серией убыточных сделок при фиксированном риске, но обратная сторона данной модели в том, что вы намного быстрее восстановите свой счет после серии прибыльных сделок.

Пример немного экстремальный, если вы торгуете по стратегии прайс экшн и действительно мастерски ее овладели, вы не будете терять в 68% сделок, скорее всего процент выигрыша будет составлять 50%. Если у вас будет 50% прибыльных сделок, после 25 сделок с фиксированным риском 100$ ваш счет 2000$ увеличится до 4500$. При 50% прибыльных сделок но с риском 2% от счета после 25 сделок ваш счет составит всего лишь чуть более 3300$.

Итак, вывод из этой статьи заключается в следующем. Чтобы добиться успеха в торговле на рынке Форекс, вы должны не только хорошо понимать соотношение риска к прибыли, расчета размера позиции, и риска в одной сделке, вам также необходимо последовательно выполнять каждый из этих аспектов управления деньгами в сочетании с высокоэффективной и простой в понимании торговой стратегии, как прайс экшн.

Коэффициент R: оцениваем успешность вашей торговли

Давайте спросим у нескольких трейдеров, сколько они заработали за месяц на валютном рынке. Один ответит, что его месячная прибыль составила 1000 долларов, второй – 700, а третий – 500. Из этого можно сделать вывод, что эффективнее всех торгует первый трейдер. Но такой способ оценки далек от профессионализма и грешит однобокостью.

Как же правильно оценить успешность своего трейдинга? В этом деле на помощь трейдеру приходит R-коэффициент.

Оценка прибыли и риска

Для начала приведем обычную ситуацию: имеются два трейдера, торгующие на валютном рынке. Каждый из трейдеров закрыл прибыльную сделку с прибылью в 100 пунктов. Казалось бы, сделки равнозначны, но для понимания необходимо вникнуть в детали:

  • прибыль по сделке трейдера №1 составила 100 пунктов, при этом был выставлен стоп-лосс в размере 50 пунктов;
  • прибыль по сделке трейдера №2 равна тем же 100 пунктам, но стоп-лосс был выставлен в размере 300 пунктов.

Если взглянуть на обычную статистику трейдинга, то эти сделки ничем не будут отличаться, поскольку принесли одинаковое количество прибыли в пунктах.

В этом и состоит вся суть проблемы – оценка статистики оставляет за рамками то количество денег, которые находились в зоне риска.

По этой причине оценка эффективности торговли с точки зрения объема полученной прибыли и является однобокой. Более четкую картину дает оценка премии за риск.

Для первого трейдера она составила 2 к 1, а для второго 0,33 к 1. Как говорится, разница налицо – риски трейдера №2 в целых шесть раз превышали риски трейдера №1!

Именно для определения премии за риск и используется коэффициент R.

Что такое коэффициент R?

Под символом R подразумевается размер потенциального убытка, который трейдер может получить в одной сделке. Грубо говоря, R – это размер ордера стоп-лосс, который может быть выражен в пунктах, в валюте депозита или процентах.

Как правило, эта величина выражается в процентах по отношению к текущему депозиту. Допустимым уровнем риска для одной торговой сделки принято считать диапазон от 2 до 5% от имеющегося депозита.

Мы будем рассматривать минимальные риски – это значит, что величина R будет равна 2%. Например, у трейдера есть депозит в 10 тыс. долларов. Соответственно, максимальная величина убытка для одной сделки будет равна 200 долларов. То есть, если при планировании сделки размер стоп-лосс будет превышать R=200 долларов, то такую сделку открывать нельзя – трейдер не может позволить себе терять денег больше, чем это допустимо расчетами.

Получив убыток в 200 долларов, считается, что трейдер потерял 1R. При этом, если трейдер получил серию убыточных сделок, а депозит составляет меньше 10 тыс. долларов, методика оценки коэффициента R подразумевает, что величина потенциального убытка остается без изменений на уровне 200 долларов.

Кратность коэффициента R и ведение статистики

Для одной сделки все рассчитывается достаточно просто и не вызовет никаких затруднений у трейдера при наличии знаний математики в объеме средней школы. Однако проблемы начинаются при ежедневных расчетах большого количества сделок и ведении статистики торговли.

Не спешите огорчаться – на самом деле, все намного проще, чем кажется. Коэффициент R применяется для каждой отдельно взятой сделки, а для ведения статистики используется общий R-кратный коэффициент.

На практике это выглядит следующим образом. Трейдер открыл сделку и установил стоп-лосс в размере R=200 долларов. Однако цена еще не достигла стоп-лосса, но трейдер уже понял, что его прогноз был ошибочным. Естественно, ждать закрытия сделки по стопу смысла нет. Допустим, трейдер закрыл сделку вручную с убытком 50 долларов. В статистику заносится ее результат: -0,25R = прибыль / риск = -50 долларов / 200 долларов.

Соответственно отображается и прибыль. Например, сделка была закрыта вручную, не достигнув тейк-профита, с прибылью 342 доллара. В статистику идет результат: 1,71R = прибыль / риск = 342 / 200 долларов.

В дальнейшем показатели по каждой сделке складываются. В результате трейдер получает показатель, отражающий уровень полученной прибыли в соотношении с установленным уровнем риска. Это дает возможность объективно оценить эффективность трейдинга, чем просто значения полученной прибыли или убытка в пунктах или валюте депозита.

Заключение

Как говорит один из членов форума трейдеров forexsystemsru.com: «я на Форекс за деньгами пришел, а не для того, чтобы умным быть». Вполне возможно, что многие с ним согласятся, сочтя метод излишне академическим и не желая утруждать себя какими-то расчетами, сосредоточившись на выборе прибыльной торговой стратегии, поисках индикатора-Грааля и 100%-прибыльного робота.

К сожалению, ни то, ни другое, ни третье, не даст трейдеру ответы на вопросы

  • как прибыльно я торгую?
  • насколько хороша моя торговая стратегия?
  • хороший ли я вообще трейдер?

Именно использование коэффициента R позволит найти нужные вам ответы, увеличить эффективность своей торговли, адекватно оценивать и управлять своими торговыми рисками.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector