Sofin-credit.ru

Деньги и работа
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Индекс денежных потоков

Индикатор MFI Money Flow Index

Индикатор MFI (Money Flow Index) — индекс денежного потока, определяет давление покупателей и продавцов по объему и динамике цены. Индикатор MFI схож по методике расчета и интерпретации с индикатором RSI. Основное отличие заключается в том, что при расчете значений MFI учитывается объем. Money Flow Index сравнивает положительный поток с отрицательным для определения силы или слабости движения. Так же как и RSI, индикатор MFI колеблется в диапазоне от 0 до 100 и часто рассчитывается за 14-дневный период.

Индикатор MFI (Money Flow Index) — расчет значений

Расчет значений Money Flow Index начинается с определения типичной цены для каждого периода. Индикатор MFI повышается когда цена растет (давление покупателей) и снижается когда цена падает (давление продавцов). Степень изменения индикатора рассчитывается по формуле, аналогичной индикатору RSI. Для упрощения восприятия и наглядности внутреннего содержания индикатора MFI приведем пошаговую методику расчета его значений:

  1. TP = (Max + Min + Close) / 3
    TP — типичная цена
    Max — максимум бара/свечи
    Min — минимум бара/свечи
    Close — цена закрытия бара/свечи
  2. RMF = TP * Vol
    RMF — сырой денежный поток
    Vol — объем соответствующего бара/свечи
  3. MFR = PMF / NMF
    MFR — отношение денежного потока
    PMF — положительный денежный поток (RMF в период роста) за расчетный период
    NMF — отрицательный денежный поток (RMF в период падения) за расчетный период
  4. MFI = 100 — 100 / (1 + MFR)
    MFI — итоговое значение Money Flow Index

Обычно используется индикатор MFI с периодом 14, это значение было рекомендовано авторами Money Flow Index и применяется по умолчанию в большинстве платформ для анализа рынка.

Индикатор MFI — применение

Создатели индикатора MFI предложили 3 основных метода применения: первый заключается в определении перекупленности и перепроданности; второй — использование бычьей и медвежьей дивергенции для определения вероятных разворотов рынка; третий — неудавшийся размах, который также применяется для определения разворотов.

Индикатор MFI для определения перекупленности и перепроданности

Индикатор MFI можно использовать для определения перекупленности и перепроданности. Классическими значениями в данном случае являются 80 и 20. Если Money Flow Index достигает значений выше 80, считается, что инструмент перекуплен и есть предпосылки к снижению. Значения индикатора MFI ниже 20 (уровень перепроданности) указывают на наличие предпосылок к росту цены.

Определение перекупленности и перепроданности с помощью Money Flow Index, график акций Morgan Stanley (MS), D1

Когда индикатор MFI сигнализирует о перекупленности или перепроданности это говорит лишь о наличии определенных предпосылок к развороту. При сильном тренде на рынке цена часто продолжает движение в предыдущем направлении не смотря на нахождение индикатора в крайних зонах. Для снижения количества ложных сигналов иногда используют более узкие зоны (например, 90 и 10). Эффективность применения данных сигналов также повышается за счет применения дополнительных подтверждений разворота.

Применение узких зон для определения перекупленности и перепроданности, график акций Newfield Exploration (NFX), D1

Дивергенция индикатора MFI

Бычья и медвежья дивергенции индикатора Money Flow Index и цены часто становятся признаком разворота движения. Бычья дивергенция возникает когда цена делает более низкий минимум, а индикатор MFI делает более высокую впадину, что указывает на слабость падения и вероятный скорый разворот вверх. Бычью дивергенцию следует искать в нижней части шкалы индикатора: в зоне перепроданности или рядом с ней.

Бычья дивергенция индикатора Money Flow Index и цены, график фьючерса на золото (GC), M15

Медвежья дивергенция возникает когда цена делает более высокий максимум, а индикатор MFI делает более низкую вершину, что указывает на слабость последнего импульса вверх и вероятный скорый разворот вниз. Медвежью дивергенцию следует искать в верхней части шкалы индикатора: в зоне перекупленности или рядом с ней.

Медвежья дивергенция индикатора Money Flow Index и цены, график фьючерса на британский фунт (6B), M5

Индикатор MFI — неудавшийся размах

Неудавшийся размах, по сути, представляет собой разворот на графике индикатора, а не цены. То есть индикатор MFI показывает трендовую структуру в новом направлении, которая не сформировалась в явном виде на графике цены. Неудавшийся размах часто сопровождается признаками двух предыдущих типов сигналов.

Бычий неудавшийся размах возникает когда:

  1. индикатор MFI заходит в зону перепроданности,
  2. при выходе из зоны формирует локальную вершину,
  3. делает откат вниз и при этом остается выше зоны перепроданности,
  4. пробивает свою предыдущую вершину.

Пример существенно упростит восприятие данного сигнала.

Бычий неудавшийся размах индикатора Money Flow Index, график акций HollyFrontier Corporation (HFC), D1

Аналогично и для медвежьего неудавшегося размаха:

  1. индикатор MFI заходит в зону перекупленности,
  2. при выходе из зоны формирует локальное дно,
  3. делает откат вверх и при этом остается ниже зоны перекупленности,
  4. пробивает локальный минимум.

Медвежий неудавшийся размах индикатора Money Flow Index, график акций Bed Bath & Beyond (BBBY), D1

Индикатор MFI (Money Flow Index) на рынке форекс (Внимание пользователям MetaTrader!)

Индикатор MFI рассчитывается с учетом объема сделок. Именно объем и является основным фактором, отличающим Money Flow Index от популярного индикатора RSI. Специфика поступающих данных рынка форекс заключается в том, что они не содержат полной информации об объеме торгов на всех площадках. В итоге значения Money Flow Index вряд ли будут соответствовать реальной ситуации.

Полноценно применять индикатор MFI можно на биржевых инструментах. Для торговли на рынке форекс с учетом индикаторов объема можно применять анализ соответствующих фьючерсов. Движение инструментов рынка форекс и фьючерсов практически полностью идентичны, при этом биржевые инструменты транслируются с полными достоверными данными по объему торгов.

Money Flow Index является осциллятором, значения которого учитывают объем торгов. В результате, классические для осцилляторов сигналы формируются на основании более полной рыночной информации. И все же индикатор MFI следует сочетать с другими методами анализа поведения цены и применять в контексте общей ситуации на рынке.

В статье использованы изображения с платформ: thinkorswim (TD Ameritrade) и NinjaTrader.

Как применять индикатор Money Flow Index на Forex

Приветствую вас, друзья!

Профессиональные трейдеры считают, что индикатор MFI (Money Flow Index) входит в десятку наиболее популярных инструментов технического анализа. Это утверждение основано на том, что MFI в силу своей природы довольно показателен при расчете потока финансов, инвестируемых в определенный актив. Насколько полезен данный индикатор на Форекс, — мы с вами сегодня и разберемся, проведя тесты различных вариантов его применения.

Характеристики индикатора

Индикатор Индекс Денежных Потоков (Money Flow Index, MFI) показывает интенсивность, с которой деньги вкладываются в ценную бумагу или выводятся из нее. MFI очень напоминает по принципу работы и по расчету индикатор RSI, только он дополнительно учитывает объем. По сути, этот индикатор измеряет давление продавцов и покупателей. MFI строится в подвале графика и колеблется в диапазоне от 0 до 100:

Найти этот индикатор можно в вашем МТ4: Вставка>Индикаторы>Объемы>Money Flow Index. На нашем форуме вы можете подобрать себе по вкусу кастомный индикатор из большого набора, любезно созданного форумчанином Pavel888.

У немодифицированного индикатора обычно всего одна настройка — период его усреднения, который, как правило, выставляется таким же, как и у индикатора RSI – 14.

Принцип работы

Индикатор MFI считает разность входящих и исходящих денежных потоков. Если базовая стоимость актива ниже этой разности, то это означает, что наблюдается увеличение входящей денежной массы и бычий рынок. Если мы видим обратное, значит, инвесторы уходят из инструмента и рынок медвежий.

Таким образом, MFI сравнивает отношение положительных и отрицательных денежных потоков. Если типичная цена за текущий период выше, чем за предыдущий, — это свидетельствует о положительном притоке денег в данный актив. Если типичная цена за текущий период меньше, чем за предыдущий, значит, инвесторы выводят средства из данного актива.

Как и у индикатора RSI, уровни поддержки и сопротивления приходятся на уровни 30 и 70, или же на 20 и 80. Рекомендуемый период индикатора – 14, но вы можете подобрать оптимальный вариант самостоятельно.

Расчет

Money Flow Index использует в расчете понятие типичной цены (Typical price) — частного от деления суммы максимальной, минимальной и цены закрытия на 3. Базовым понятием при расчете Money Flow Index будет выступать Money Flow (денежный поток), который определяется произведением типичной цены взятого периода на объем торгов за указанный период.

Следующий шаг — классификация текущего денежного потока либо к положительному (Positive Money Flow), либо к отрицательному денежному потоку (Negative Money Flow). Если текущая типичная цена больше предыдущей, то Money Flow положителен, если же меньше, — отрицателен.

На этом этапе вычисляют денежное отношение (Money Ratio) как частное от деления суммы положительных денежных потоков за указанный период на сумму отрицательных денежных потоков за аналогичный период.

И на последнем шаге — вычисление непосредственно Money Flow Index, как разности 100 и частного от деления 100 на сумму 1 и денежного отношения.

Стоит отметить, что Money Flow Index не носит в своем расчете модели усреднения, а выбор периода является лишь временным отрезком, на котором выделяются положительный и отрицательный денежные потоки для их дальнейшего сравнения. Следовательно, индикатор Money Flow Index является синхронным с ценой, а в некоторых ситуациях даже опережающим.

Читать еще:  Выраженные в денежной стоимости затраты

Использование Money Flow Index в торговле

Ну а теперь перейдем к самому интересному вопросу – как использовать этот индикатор в торговле? Поскольку MFI очень похож на RSI, он подает три типа сигналов. К ним относятся выход из зон перекупленности/перепроданности, дивергенция и образование фигур.

Уровни перекупленности/перепроданности

Так как Money Flow Index — это типичный осциллятор, то самым распространенным сигналом все-таки будет выход линии индикатора из зон перекупленности/перепроданности. Причем, когда начинается тренд, Money Flow Index, как и все остальные осцилляторы, способен надолго застрять в соответствующей зоне. Поэтому индикатор нуждается в трендовом фильтре.

Традиционная территория перекупленности начинается выше 80, а перепроданная территория начинается ниже 20. Однако эти значения субъективны, и вы, безусловно, можете установить любые пороговые значения, которые лучше всего подходят для данного инструмента.

Пересечение медианной линии

Если нанести на график MFI прямую на уровне 50%, можно использовать её пересечение как дополнительный подтверждающий сигнал.

Пересечение этого уровня снизу вверх говорит о нарастающем давлении покупателей и является сигналом на покупку. Пересечение сверху вниз показывает, что силу набирают продавцы и в приоритете теперь позиции на продажу.

Дивергенция

Расхождение MFI происходит, когда есть разница между тем, что указывает действие цены, и что указывает MFI. Эти различия можно интерпретировать как надвигающийся разворот. В частности, существуют два типа расхождений: медвежье и бычье.

Про дивергенции на нашем сайте уже есть много информации (пользуйтесь поиском в правом верхнем углу), поэтому повторять ее тут нет смысла. Это довольно мощный и точный сигнал для любого осциллятора.

Графические модели

Иногда используется метод торговли, при котором на графике индикатора отслеживаются уровни сопротивления и поддержки, тренды и фигуры технического анализа, вроде двойной вершины или головы с плечами. Особенно надежными сигналами можно считать те, которые появляются одновременно на графике индикатора и на графике цены. Такой способ торговли является достаточно специфичным, так как многое здесь зависит от субъективного взгляда трейдера и его интерпретации происходящего. Скажу только, что найти хорошую фигуру на графике MFI довольно непросто.

Тестирование индикатора

Я решил потестировать отработку простых сигналов индикатора, подаваемых при пересечении уровней перекупленности и перепроданности, а также уровня 50. Я взял одну валютную пару EURUSD на периоде D1 и несколько вариантов сигнала. При этом я использовал различные варианты трейлинг стопов, стоп по ATR и закрытие по различным сигналам от других индикаторов. Все параметры для выхода и сопровождения позиции были оптимизированы один раз при использовании варианта входа по другому индикатору, чтобы исключить подстройку параметров под специфику индикатора MFI. Далее с этими параметрами я провел несколько тестов, не изменяя параметры индикатора.

Вариант 1 – покупка, если MFI(7) пересекает уровень 30 снизу вверх, и продажа при пересечении уровня 70 сверху вниз:

Вариант 2 – реверсивный первый вариант:

Вариант 3 – MFI растет для покупок и падает для продаж:

Вариант 4 – MFI больше 50 для покупок и меньше 50 для продаж:

Вариант 5 – MFI растет и выше 50 для покупок, падает и ниже 50 для продаж:

Вариант 6 – реверсивный вариант (как вариант 2), но с периодом MFI 21:

Единственный нормальный вариант использования уровней перекупленности/перепроданности индикатора MFI — пересечение уровней перекупленности индикатором сверху вниз для продаж и уровня перепроданности снизу вверх для покупок, чего и следовало ожидать.

Выводы

Индикатор Money Flow Index — это своеобразная вариация RSI, учитывающая объем торгов. Отсюда и проистекают свойства этого индикатора. Поскольку значение объема сложно переоценить для анализа актива, Money Flow Index более предпочтителен для проведения анализа, чем RSI.

Цена финансового инструмента и его корреляция с импульсом являются очень важным показателем для любого технического аналитика. Индекс денежных потоков может быть очень ценным инструментом. Разумеется, MFI не следует использовать в качестве единственного источника для сигналов, как и любой другой индикатор. Так как это осциллятор, вполне логично использовать его для определения конкретной точки входа, при этом определяя текущий тренд по одному из трендовых индикаторов.

Индикатор MFI

Индикатор MFI (Money Flow Index) относится к категории инструментов, работающих с объемами. Входит в перечень стандартных индикаторов МТ4, но от этого его полезность нисколько не теряется, та же ситуация, что и со старым вином – возраст не делает его хуже.

Внешне MFI легко можно спутать с тем же RSI (подробнее об этом осцилляторе можно прочесть здесь). Это все та же ломаная линия, движущаяся в диапазоне значений от 0 до 100. Да и алгоритм расчета похож, только вместо значений Скользящей средней берутся данные, в том числе, и по объемам.

Если попытаться дать более-менее понятное определение смыслу показаний индикатора, то можно сказать, что он показывает, насколько привлекательной выглядит валюта. То есть степень интенсивности вкладывания в нее денег. При этом важна только динамика индикатора, само по себе его значение в конкретный момент времени особого значения не имеет.

Таким образом, индикатор показывает, насколько привлекательной для инвестора выглядит валюта в данный момент, так что включить его в свою ТС определенно стоит.

Просто жми » изучить » , — и узнай, как работает индикатор на практике!

Индикатор MFI, известный трейдерам под названием «индекс денежных потоков» (от английского «Money Flow Index»), принадлежит к линейке торговых инструментов объема. Он показывает объем и интенсивность ввода/вывода денежных средств в конкретный финансовый инструмент – индекс, акцию, валюту.

Применительно к Forex индикатор MFI показывает не реальные, а тиковые объемы торгов. С его помощью можно увидеть изменения цены и их количество по конкретной валютной паре за определенный временной период. Движение объема на один тик обеспечивается определенным количеством совершенных сделок.

Без существенных денежных вливаний в рынок это не может произойти. Поэтому, справедливо будет сказать, что индикатор Money Flow Index – это косвенный показатель торговых объемов. С его помощью участникам рынка проще понимать поведение цены и предугадывать направление ее движения в будущем.

Алгоритм работы индикатора MFI

Стратегия применения индикатора напоминает чем-то использование в терминале таких инструментов, как Momentum, RSI, Stochastic, хотя есть в них значимые различия. Главная функция, которую выполняет индикатор MFI – это фиксация активности трейдеров по купле/продаже валютных инструментов. Он определяет и оказывает интенсивность инвестирования денежных средств трейдеров в финансовый рыночный актив.

Разрабатывая индикатор MFI, его авторы ориентировались на анализ малых денежных потоков. Определить расстановку сил между «быками» и «медведями» на малых объемах, без вливания в рынок серьезных средств, сложно. С этой задачей легко справляется индикатор Money Flow Index.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Индикатору MFI» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Это универсальный инструмент, работающий на повышение точности точек входа в рынок. Индикатор MFI отлично сочетается с другими инструментами, методами торговли, простыми и сложными торговыми системами. К их числу относится и торговая стратегия «Снайпер», с которой за короткий период времени можно увеличить депозит сразу на 57%. Принцип ее использования прост даже для новичка в трейдинге. Академия Форекса совершенно бесплатно вышлет вам на почту обучающий курс «Снайпер», как только вы оставите нам адрес своей электронной почты.

Получить весь спецкурс Снайпер бесплатно здесь

В алгоритм работы заложен математический расчет. Ниже вы можете увидеть пошаговый алгоритм, на расчетах которого работает индикатор MFI:

1. Определение Типичной цены (TP):

TP = (High + Low + Close) : 3,

  • High – значение максимальной цены текущего бара;
  • Low – значение минимальной цены текущего бара;
  • Close – значение, определяющее цену закрытия текущего бара.

2. Определение величины денежного потока (MF):

  • TP – типичная цена;
  • Volume – значение объема текущего бара.

Поток (MF) является:

  • Положительным, если TP > предыдущей цены;
  • Отрицательным, если TP

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Индикатору MFI» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

3. Определение денежного отношения (MR):

MR = (Positive Money Flow / Negative Money Flow),

  • Positive Money Flow – сумма значений всех положительных MF;
  • Negative Money Flow – сумма значений всех отрицательных MF.

Оба значения вычисляются за конкретный временной период!

4. Вычисление MFI (Индекс Денежных Потоков):

MFI = 100 – (100 : (1 + MR)).

Математически индикатор MFI несложно рассчитать, но для трейдера, на фоне постоянного движения цены и меняющихся торговых объемов, это очень кропотливый труд. Стратегия торговли для трейдера должна быть не только эффективной, но и простой. Пусть расчеты подобных величин совершают специально написанные для этих целей алгоритмы.

Установка индикатора и его вид на графике

Активировать индикатор MFI легко, он входит в стандартный пакет инструментов любого терминала, в том числе и МТ4. Отыскать его можно по пути «Вставка» → «Индикаторы» → «Объемы» → «Money Flow Index».

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Индикатору MFI» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Ели все сделано правильно, в окне терминала можно будет увидеть открывшееся окно индикатора:

Как настроить индикатор MFI?

Открыть окно настроек и свойств этого индикатора можно двумя способами – через контекстное меню в окне самого индикатора или через панель меню терминала.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Индикатору MFI» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Каждый из этих способов открывает окно свойств индикатора MFI, показанное на рисунке ниже.

Для удобства восприятия индикатор MFI можно настроить по своему усмотрению. В его окне настроек есть три вкладки, которые позволяют:

  • Параметры – задавать значение периода, менять цвет и стиль кривой индикатора, устанавливать значения минимума и максимума. При увеличении значения периода кривая будет более чувствительной к колебаниям цены валютной пары, при его уменьшении – сглаженной.
  • Уровни – изменять цвет, стиль и значение уровней или «активных зон», по умолчанию их значения равны «20» и «80».
  • Отображение – выбирать таймфреймы для отображения на графике окна индикатора.

Как работать с сигналами MFI?

Стратегия работы с этим инструментом проста. Трейдеры используют индикатор Money Flow Index для решения разных задач:

  1. Для определения минимумов/максимумов.
  2. Для выявления коррекции.
  3. Для определения флэта.

Стратегия торговли должна соответствовать текущему поведению цены. Так, например, если между уровнями наблюдается консолидация цены, то для инвесторов этот сигнал означает скорое наступление периода неопределенности. Метод торговли здесь должен быть менее агрессивным. С анализом малых денежных потоков индикатор MFI справляется легко.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Индикатору MFI» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Если при значительных колебаниях цены кривая индикатора «зажата» между уровнями минимума/максимума, можно говорить, что:

  • активен «тонкий рынок»;
  • сделки заключаются малыми объемами;
  • «профессиональные» деньги в торгах почти не участвуют;
  • на рынке доминируют спекулятивные настроения, формирующие его ценовую политику.

Стратегия торговли в этом случае должна быть адекватна ситуации на рынке.

Для выявления дивергенции (расхождения) и конвергенции (сближения, сужения) – сигналов о возможном изменении рыночной тенденции. На ценовом графике иногда наблюдается рост объема сделок, в то время как индикатор MFI показывает снижение своей кривой или наоборот.

На ценовом графике иногда наблюдается рост объема сделок, в то время как индикатор MFI показывает снижение своей кривой или наоборот.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Индикатору MFI» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Сигналы, которые подает индикатор MFI, новичкам распознать трудно. Тренироваться в их поиске лучше на «исторических» графиках, еще лучше, если рядом есть наставник. В Академии Форекса всегда готовы протянуть руку помощи начинающим трейдерам. Рыночные сигналы, технический анализ рынка, инструменты, стратегия торговли и точки входа/выхода – мы знаем все о Forex. Наши специалисты обладают ценным опытом работы и совершенно бесплатно готовы поделиться своими знаниями с вами.

Запись на пробное индивидуальное занятие с трейдером Академии Форекса здесь

Для определения зон перекупленности/перепроданности, точек входа в рынок. Индикатор Money Flow Index работает, как осциллятор, поэтому с ним легко определять зоны перепроданности/перекупленности.

  • Под перекупленностью понимают чрезмерно быстрый рост цены, свидетельствующий о скором ее понижении.
  • Под перепроданностью понимают стремительное падение цены, вслед за которым будет наблюдаться такой же быстрый ее рост.

Подобно всем осцилляторам, индикатор MFI имеет свои уровни. В его свойствах они ограничены диапазоном от «0»до «100». При установке индикатора они равны «20» и «80». Движение кривой индикатора выше уровня «80» свидетельствует о перекупленности рынка, ниже «20» – о его перепроданности.

Здесь стратегия торговли очень простая:

  • кривая индикатора пробила уровень «80» сверху вниз – входим в рынок с продажей;
  • кривая пересекает снизу вверх уровень с отметкой «20» – входим в рынок с покупкой;
  • если кривая не пересекает эти уровни, а отталкивается от них и движется в противоположную сторону – торгуем от уровней.

Стратегия работы с MFI требует дополнительного подтверждения сигнала на вход. Получить такое подтверждение можно с помощью других инструментов – свечных паттернов Price Action, других индикаторов/осцилляторов.

Подводим итог

Теперь мы знаем, что такое индикатор Money Flow Index и как он работает. Мы узнали о торговых сигналах, которые он подает и какой должна быть стратегия торговли при работе с ним. Как независимый инструмент, он принесет мало пользы. В качестве одного из элементов торговой стратегии или в тандеме с другим методом торговли индикатор MFI может дать хороший эффект отсеивания ложных сигналов.

Индекс денежного потока

Технический индикатор Индекс денежного потока (Money Flow Index, MFI) показывает соотношение денежных потоков (положительного и отрицательного) в применении к рассматриваемому финансовому инструменту (ФИ).

Положительным денежным потоком, в данном случае, корректно будет назвать ту сумму денежных средств, из общего объёма операций с данным ФИ, которая приводит к росту его цены. А отрицательным, соответственно, ту сумму денег, которая была «затрачена» на снижение цены рассматриваемого актива (ФИ).

Методика расчёта

Расчёт индикатора производится с использованием т.н. типичной цены (Typical Price), которая представляет собой не что иное, как простое среднее арифметическое значение от трёх следующих цен:

  • Большая цена периода (High);
  • Меньшая цена периода (Low);
  • Цена закрытия периода (Close).

Визуально, рассматриваемый период можно представить в виде свечи графика с соответствующим таймфреймом. Например, периоду в один день, соответствует свеча графика с таймфреймом D1.

Итак, рассчитываем сперва типичную цену:

Typical Price = (High + Low + Close)/3

Далее необходимо рассчитать величину денежного потока (Money Flow). Для этого просто умножаем полученное значение Typical Price на величину Volume – объёма торгов (за тот же период):

Money Flow = Typical Price х Volume

Теперь, на основании полученных данных, рассчитываются положительный (Positive) и отрицательный (Negative) денежные потоки. При этом положительным, денежный поток считается в том случае, когда типичная цена текущего периода больше типичной цены периода предыдущего:

Positive Money Flow = Money Flow, если Typical Pricep> Typical Pricep-1

А отрицательным, когда, наоборот, типичная цена текущего периода меньше типичной цены предыдущего периода:

Negative Money Flow = Money Flow, если Typical Pricep

Наконец, рассчитаем искомый индекс денежного потока (MFI). Для этого достаточно привести найденное ранее денежное отношение к интервалу от 1 до 100 (т.е., другими словами, представить его в виде осциллятора):

Естественно, в наше время нет никакой необходимости рассчитывать данный индикатор самостоятельно, ведь за вас это сделает любой торговый терминал со встроенным пакетом технического анализа (например, терминал МТ4, настройка MFI в котором, подробно описана ниже).

Как видно из вышеприведённой методики расчёта, у MFI есть определённая схожесть с популярным осциллятором RSI. При расчёте индекса относительной силы (RSI), также берётся в расчёт соотношение положительных и отрицательных движений цены, которое затем аналогичным образом приводится к диапазону от 1 до 100.

Однако у MFI есть одно важное отличие, при его расчёте помимо цен, используются ещё и текущие объёмы торгов. А это, по мнению многих опытных трейдеров, делает данный индикатор несколько более стабильным и информативным.

Впрочем, здесь есть одно «но». Корректность работы данного индикатора будет сильно зависеть от того какие объёмы будут применяться при его расчёте. Если речь идёт о реальных объёмах торгов (например, при сделках на фондовом рынке), то показатели индикатора будут более точными. А если в расчёте используются, так называемые, тиковые объёмы (сделки на Форекс), то точность сигналов индикатора может несколько снизиться.

Индикатор MFI в торговом терминале МТ4

Для того чтобы прикрепить индикатор к графику финансового инструмента в торговом терминале Metatrader4, достаточно выбрать этот график, а затем перейти по вкладкам меню: «Вставка» – «Индикаторы» – «Объёмы» – «Money Flow Index».

После этого вы увидите перед собой следующее окно настроек:

Собственно говоря, из настроек самого индикатора вы можете задать только его период. Кроме этого вы можете, при желании, изменить параметры линии отображающей его на графике (а именно: цвет, толщину и тип).

В большинстве случаев при использовании индекса денежного потока на практике, используют уровни перепроданности и перекупленности – 20 и 80. Они и установлены по умолчанию во вкладке окна настроек «Уровни».

Если вы хотите их изменить, то нужно всего лишь дважды кликнуть по ним мышкой и ввести новые значения. А если вам необходимо добавить новый уровень, то нажмите кнопку «Добавить» и задайте его значение (в интервале от 0 до 100).

Ну и, наконец, вы можете задать отображение индикатора только на отдельных таймфреймах графиков. Для этого перейдите по вкладке «Отображение». Например, по умолчанию здесь стоит галочка в разделе «Все таймфреймы». При этом индикатор будет отображаться на каждом из выбранных временных периодов графика заданного финансового инструмента.

А если вы снимите эту галочку и проставите её, допустим, в окошечко рядом с пунктом D1, то индикатор будет отрисовываться лишь для дневного графика.

Торговые сигналы, подаваемые индикатором MFI

В сущности, рассматриваемый нами индикатор представляет собой не что иное, как самый обычный осциллятор. А, следовательно, и сигналы, им подаваемые точно такие же, как и у всех остальных индикаторов осцилляторного типа. Кстати, более подробно ознакомиться с ними вы можете, перейдя в раздел: Осцилляторы.

Для индикатора MFI, основными являются сигналы, подаваемые на входе в зоны перекупленности и перепроданности, а также его дивергенции с графиком цены. Давайте рассмотрим их более детально.

Вход в зоны перекупленности/перепроданности

Трактовка этих сигналов довольно проста. Когда линия индикатора пересекает уровень 20, то есть он уходит в зону перепроданности, то это сигнал к покупке.

Ну и, соответственно, при пересечении уровня 80 (вход индикатора в зону перекупленности), мы имеем сигнал к продаже.

Как и в случае с другими индикаторами, описанные выше сигналы настоятельно рекомендуется перед применением подтверждать. Это подтверждение можно получить от других инструментов технического или фундаментального анализа рынка.

Дивергенции

Этот сигнал по праву считается одним из самых сильных. Как известно, дивергенция представляет собой не что иное, как расхождение между графиками цены и индикатора. Взгляните на рисунок ниже.

Как видите, график цены демонстрирует два последовательных восходящих максимума, а график индикатора, при этом, показывает два максимума на одном и том же уровне. Это говорит нам о том, что цена исчерпала все силы для дальнейшего своего роста (индикатор не может построить следующую вершину выше предыдущей, давая тем самым опережающий сигнал на продажу).

Более подробно ознакомиться с дивергенциями и их применением на практике, вы можете в этой статье: Что такое дивергенция и как её использовать в торговле.

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Индикатор MFI. Считаем деньги продавцов и покупателей

Технический индикатор Индекс Денежных Потоков (Money Flow Index, MFI) показывает интенсивность, с которой деньги вкладываются в ценную бумагу или выводятся из нее.

MFI является инструментом измерения скорости движения цены и аналогичен Relative Strength Index по интерпретации, но имеет другую формулу расчета, которая помимо прочего учитывает еще и объем торгов. Для этого сравниваются так называемые «положительные денежные потоки» и «отрицательные денежные потоки».

Положительные денежные потоки — потоки средств покупателей, вкладываемые в торговый инструмент и заставляющие его цену расти.

Отрицательные денежные потоки, напротив, формируются продавцами, которые формируют объем предложения на рынке, и при его избытке могут способствовать падению цены.

В результате оценки этих потоков получается показатель, который при сравнении с ценой дает возможность определить силу и предположительное направление тренда. Изображается индикатор MFI в виде осциллятора, принимающего значения от 0 до 100. По умолчанию в QUIK индикатор настроен на период 3, однако более эффективно использовать его с периодом 14.


Построение индикатора

В отличии от большинства индикаторов, для построения MFI используются не цена закрытия периода, а типичная цена (typical price). Она рассчитывается, как среднее значение между максимальной, минимальной и ценой закрытия:

Далее определяется денежный поток Money Flow, равный типичной цене периода, помноженной на проторгованный за один бар объем.

Money Flow (i) = typical (i)*volume(i)

Если типичная цена i-го периода выше предыдущей, то денежный поток считается положительным, если меньше — отрицательным. Следующим шагом вычисляется денежное отношение Money Ratio, как отношение суммы положительных потоков за все учитываемые бары к сумме отрицательных потоков.

Money Ratio = ∑(Positive Money Flow(i)) / ∑(Negative Money Flow(i)).

Сам индекс MFI вычисляется путем приведения получившейся величины к диапазону значений от 0 до 100:

Money Flow Index = 100 — (100 / (1+Money Ratio)

Использование индикатора

При работе с MFI можно использовать те же классические сигналы, которые характерны для большинства осцилляторов. Это дивергенция, уровни перекупленности/перепроданности, переход через медианную линию. Также можно отслеживать формирование графических фигур на индикаторе. Комфортный для торговли таймфрейм подбирается индивидуально, но в основном MFI используется на графиках от часовых и выше.

Зоны перекупленности/перепроданности

Достижение уровней перепроданности говорит о том, что рынок может вскоре развернуться, но не подает сигнал на покупку, поскольку в сильном тренде рынок может находиться в перекупленном или перепроданном состоянии достаточно продолжительное время. Сигналом к покупке будет выход цены из этой зоны наверх, который обозначает, что положительный денежный поток набирает силу. Аналогичным образом используется выход цены из зоны перекупленности, сигнализирующий о том, что пора продавать.

Уровни перекупленности и перепроданности на MFI в QUIK по умолчанию настроены на значения 80% и 20%, которые являются оптимальными во флэте. Однако в тренде более удобными могут оказаться значения 70% и 30%, так как иначе цена может часто не доходить до них во время отката.

Дивергенция

Медвежья дивергенция возникает, когда цена достигает нового минимума, а локальный минимум на MFI находится выше предыдущего. И наоборот, бычья дивергенция возникает, когда цена достигает нового максимума, а максимум на MFI ниже предыдущего. Такой сигнал говорит о том, что импульс затухает и скоро цену ожидает разворот. При этом хорошо, если дивергенция возникает в зонах перекупленности/перепроданности. Тогда в качестве подходящей точки входа можно рассматривать последующий выход цены из зоны.

Пересечение медианной линии

Если нанести на график MFI прямую на уровне 50%, можно использовать её пересечение как дополнительный подтверждающий сигнал. Пересечение этого уровня снизу-вверх говорит о нарастающем давлении покупателей и является сигналом на покупку. Пересечение сверху-вниз показывает, что силу набирают продавцы и в приоритете теперь позиции на продажу.

Графические модели

Иногда используется метод торговли, при котором на графике индикатора отслеживаются уровни сопротивления/ поддержки, тренды и фигуры технического анализа, вроде «двойной вершины» или «головы с плечами». Особенно надежными сигналами можно считать те, которые появляются одновременно на графике индикатора и на графике цены. Такой способ торговли является достаточно специфичным, так как многое здесь зависит от субъективного взгляда трейдера и его интерпретации происходящего.

Помимо самостоятельного использования индикатора MFI, хорошая торговая система может получиться при совмещении его с трендовыми или канальными индикаторами. Это могут быть, например, линии Боллинджера, скользящие средние, alligator, parabolic sar или envelopes.

БКС Экспресс

пополни брокерский счёт без комиссии

  • С карты любого банка
  • Прямо на сайте
  • Без комиссии

Последние новости

Рекомендованные новости

Норникель определился с финальными дивидендами за 2019 год

Минфин возвращается на долговой рынок

Сургутнефтегаз отчитался за 2019. Каких дивидендов ждать

Это не Великая депрессия

Рубль ускорил рост на фоне ралли глобальных рисковых активов

X5 Retail: новые форматы, неизменные дивиденды

Баффет продает акции авиакомпаний

Видео. Целью быков сейчас выступает уровень 2700 п. по индексу МосБиржи, далее — 2800 п.

Адрес для вопросов и предложений по сайту: website4@bcs.ru

Copyright © 2008–2020. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector